Современное состояние теории и практики риск-менеджмента

Цели и задачи изучения дисциплины.

Целями преподавания дисциплины «Менеджмент риска» являются:

– профессиональное изучение студентами современных подходов к управлению рисками, основанных на оптимизационных и вероятностных подходах;

– изучение и приобретение навыков в реализации функций риск-менеджеров и используемых ими методов и приемов оценки и оптимизации рисков, а также оценки результатов их деятельности.

Основными задачами изучения курса «Менеджмент риска» являются:

формирование у студентов представлений о сущности управления рисками, основных понятий и показателей управления рисками на авиапредприятии;

приобретение знаний в области управления рисками;

приобретение практических навыков в организации деятельности центров оценки риска;

ознакомление с основами оптимизации в сфере управления рисками.

Методы изучения курса - комбинация системного, вероятностного и ситуационного подходов; восприятие процесса управления рисками как важного фактора достижения наибольшей эффективности (финансовой устойчивости) предприятия.

Курс «Менеджмент риска» имеет обширные межпредметные связи. Для изучения данного курса необходимо знание многих дисциплин. Студенты должны иметь знания по дисциплинам «Менеджмент», «Антикризисное управление». Кроме того, студенты должны владеть методикой расчетов экономических показателей, изучаемой в курсах «Экономического анализа», «Экономико-математических методов и моделей», а также «Теории вероятностей и математической статистики» и др.

Западный бизнес уже практически не возможен без оценки и управления рисками - во всем мире уже на протяжении нескольких десятилетий проводятся различные конференции и форумы по управлению, в финансовом секторе периодически осуществляется рейтинг финансовых характеристик и надежности банков, страховых компаний, компаний управляющих инвестициями. Пионерами риск-менеджмента в нашей стране стали ЛУКОЙЛ, ММК, Аэрофлот и Связьинвест — именно эти компании начинали заниматься практическим управлением рисками.

В настоящее время риск-менеджмент наиболее востребован там, где идет обращение больших денежных масс и где эти денежные массы и являются основными активами — среди банков, страховых компаний, инвестиционных фондов и т. д. Успех быстрого принятия на вооружение риск менеджмента финансовыми институтами объясняется помимо прочего двумя основными причинами: с одной стороны, финансовые риски возможно оценивать не только качественно, но и количественно, что позволяет использовать различные математические методы моделирования и вероятностного анализа для управления ими. С другой стороны, есть требования регулирующих органов. Например, Базельский комитет по банковскому надзору предписывает банкам измерять риски для определения достаточности капитала кредитной организации. В результате управление рисками в финансовой сфере развито гораздо лучше, чем в других отраслях экономики.

В течение последних 10 лет внедрение риск-менеджмента происходило и в области промышленного производства. Основными причинами аварийных ситуаций и несчастных случаев на производстве чаще всего являются износ оборудования, человеческий фактор и отсутствие эффективной системы управления рисками. Среди официальных причин крушения поездов и самолетов с гибелью людей почти всегда называется человеческий фактор. Помимо техногенных катастроф, с каждым годом ухудшается экологическая обстановка, характеризующаяся засухами и наводнениями, лесными пожарами и землетрясениями. Однако промышленный сектор устроен достаточно сложно, поскольку базой для анализа являются не только теоретические законы физики и математики, но и исследования статистики сбоев и катастроф, технологические цепочки конкретных производственных площадок, большое разнообразие разнородных элементов и связей между ними.

Среди компаний промышленного сектора чаще всего риск менеджментом интересуются топ-менеджеры, отвечающие за финансы. В определенной мере это понятно, поскольку именно они в своей компании отвечают за основные финансовые показатели — валовую прибыль, стоимость акций, снижение затрат, сроки окупаемости инвестиций и т. д. Однако, вследствие этого часто получается перекос интересов и односторонний взгляд на риск-менеджмент, часто поверхностный. За такими финансовыми показателями, как сроки окупаемости, IRR, NPV и др. не видно риск-менеджмента, отражающего состояние операционных процессов и защищающего сохранность имущественных интересов владельцев компании. Очень часто решения по выявленным рискам сводятся только к страхованию — это означает, что использование только одного инструмента из огромного арсенала инструментов риск-менеджмента создает только имитацию участия.

Необходимо отметить, что риск-менеджмент, особенно на крупном промышленном предприятии, - это междисциплинарная наука, являющаяся пересечением нескольких областей знаний: технической, экономической, юридической и др.

Основной задачей риск-менеджера является организация систематического процесса и технологии управления рисками. Вся работа риск-менеджера направлена на то, чтобы избежать негативных последствий или минимизировать потери от них. Наиважнейшим является такая интеграция риск-менеджмента во все бизнес процессы компании, при которой фактически каждый ответственный сотрудник компании, от менеджера высшего звена до инженера, должен оценивать свои действия с точки зрения риска и возможных последствий. Каждый менеджер должен быть риск-менеджером, но главным риск-менеджером все равно остается руководитель предприятия: именно он принимает окончательное решение — заключать сделку или открывать новый проект. При этом все время необходимо находить баланс между объемом ожидаемой прибыли и сопровождаемым ее риском.

Можно сказать, что с ростом технического и технологического прогресса происходит и рост факторов неопределенности, как в количественном, так и в качественном отношении. Соответственно на данном этапе своего развития риск-менеджмент является новой философией менеджмента, которая опирается на концептуально целостный подход к бизнесу.

Риск-менеджмент — это серьезный управленческий инструмент, призванный выявлять и предупреждать проявление и масштабность возможных рисков. Более того, даже уже выявленные и управляемые риски меняются под воздействием внешних и внутренних факторов. Не смотря на множество методологий, решений и подходов, риск-менеджмент имеет принципиально три составные части — это диагностика рисков, выбор решения и мониторинг. Соответственно эти три основных элемента должны повторяться с определенной периодичностью, все процедуры риск-менеджмента должны носить цикличный характер.

Создание компанией системы эффективного менеджмента, направленной на достижение ее стратегических целей и создание конкурентного преимущества по отношению к другим компаниям, возможно лишь в направлении организации и внедрения комплексной системы управления рисками. Рынок сам диктует компаниям необходимость в интегрированной системе управления рисками, хотя нормативное регулирование в данном вопросе могло бы иметь и больше влияния.

Тема I.	Методологические основы менеджмента риска
Занятие 2.	Три «кита» менеджмента риска
Учебные вопросы	4. Процесс принятия решения как наука 5. Методы исследования операций. Основные понятия и определения, область применения. 6. Принципы и аспекты системного подхода

Дата добавления: 2014-11-29