Экспертные методы в менеджменте риска

Описанные выше математические принципы и методы оценивания риска нацелены на то, чтобы исключить интуитивный подход к выработке управленческих решений и сделать их более объективными.

Однако многолетняя практика применения экспертных систем показывает, что именно в результате творческой интуитивной деятельности отдельных лиц и коллективов задача управления в условиях риска решается наиболее эффективно.

Вследствие этого в менеджменте риска применяются методы, основанные на использовании опыта, квалификации и творческого потенциала специалистов по управлению и различным производственным процессам. Все эти методы носят общее название экспертных.

Для реализации таких методов проводятся экспертизы соответствующим образом подобранными специалистами. Специалисты, которым доверяется проведение экспертизы, должны обладать необходимой профессиональной квалификацией и формировать свои оценки независимо друг от друга и от внешних влияний.

Экспертизы могут быть индивидуальными и групповыми, а также проводиться очно либо заочно.

Ключевым является вопрос о числе привлекаемых экспертов и уровне квалификации специалистов, входящих в эту группу. Очевидно, что большим количеством привлекаемых недостаточно компетентных людей нельзя компенсировать отсутствие у них требуемой квалификации. С другой стороны, снижение численности группы экспертов (в пределе экспертное суждение может выносить один человек) приводит к повышению роли случайных факторов, субъективизму и предвзятости. Поэтому отбор экспертов и образование из них групп целесообразно осуществлять не индивидуальным волевым решением, а в результате работы специальных групп по руководству экспертизой.

Деятельность по формированию групп экспертов также может быть отнесена к экспертным методам. Для подбора экспертов используются следующие методы:

• документальный - на основе анализа анкет и других видов документов, содержащих более или менее объективную информацию о людях, к которым они относятся;

• экспериментальный - на основе анализа опыта работы экспертов при проведении предыдущих экспертиз;

• голосования экспертов, составляющих группу по отбору и формированию экспертной группы;

• самооценки, которую осуществляют применительно к поставленной задаче экспертизы кандидаты в создаваемую группу.

Сформированные таким образом экспертные группы должны быть проверены на способность выносить компетентные и независимые суждения. После формирования, проверки и утверждения групп экспертов их привлекают к работе по оценке ситуаций, складывающихся в реальной практике риск-менеджмента. При этом необходимо выбрать и предложить экспертам метод оценки факторов, характерных для анализируемой ситуации. Известны и применяются следующие методы: непосредственной оценки, в том числе: балльной; парного сравнения; последовательного сравнения; ранжирования.

Далее определяются процедуры выявления и регистрации мнений экспертов, входящих в экспертную группу. В том или ином конкретном случае могут быть использованы процедуры проведения:

• одноэтапного анкетирования;

• многоэтапного анкетирования;

• анкетирования с обратной связью;

• интервью;

• дискуссий.

Затем устанавливается метод обработки результатов выражения экспертами своих мнений по существу оцениваемой ситуации. Для подобной ситуации применяются методы обработки случайных величин, принятые в математической статистике. В случае расхождения значений оценок, полученных в результате статистической обработки, решение обычно принимается "голосованием". Однако следует помнить: большинство не всегда право. Поэтому полученные на основании такого "голосования" выводы должны обязательно соотноситься со здравым смыслом.

Для экспертных методов в риск-менеджменте существует более широкое поле применения, чем оценка текущей ситуации в тех или иных компонентах рассматриваемой системы. Речь идет об экспертных методах формирования эвристических стратегий принятия управленческих решений, т. е. системы эвристических правил выработки подобных решений.

Согласно этим правилам необходимо представить исходную и прогнозную ситуации в виде набора некоторых показателей, доступных к осознанию и анализу (факторное представление ситуации). Такими факторами принято считать вероятность выигрыша, размер выигрыша, вероятность проигрыша, размер проигрыша, а также величину риска. Данные вопросы должны быть решены экспертными группами.

Оперировать факторами ситуации можно по-разному. В зависимости от этого различают внутреннюю и внешнюю эвристические стратегии.

Внутренняя эвристическая стратегия заключается в том, что производится рассмотрение каждой ситуации как единого целого путем анализа значений интенсивности факторов, которые они приобретают в данной конкретной ситуации. Стратегия может быть реализована в двух вариантах.

Первый вариант заключается в сравнении потенциальных значений факторов, определяющих ситуацию, - величин выигрыша и проигрыша, величин вероятностей выигрыша и проигрыша и возможного риска.

Второй вариант внутренней эвристической стратегии заключается в том, что внутренние значения названных факторов сравниваются с ранее назначенными предельными или нормативными величинами. Например, стратегия управления должна быть такова, чтобы величина риска не превышала заданного предела, а потенциальный выигрыш при этом не опускался ниже заранее заданной величины.

Результаты таких сравнений, установленные значения пределов, а также выводы из этих сравнений и решения о действиях, принимаемых на основе этих выводов, вырабатываются на основании экспертных оценок лицом или группами лиц, принимающих решения.

Внешняя эвристическая стратегия состоит в том, что производится сравнение одних и тех же показателей у двух потенциальных ситуаций. Это дает возможность сопоставить последствия двух возможных вариантов действий и выбрать более желательный. Однако данная стратегия приводит не только к упрощению самого процесса сравнения и выбора, но и к его формализации. Связано это с тем, что проводится сравнение однотипных показателей при прочих равных условиях. Например, объемы и сроки выплат сопоставляются с объемами и сроками выплат при другом варианте управления, величина риска - с величиной риска и т. д.

Методы экспертных оценок применяются в случаях, когда задача полностью или частично не поддается формализации и не может быть решена известными математическими методами.

Экспертиза представляет собой исследование сложных специальных вопросов на стадии выработки управленческого решения лицами, обладающими специальными знаниями, опытом с целью получения выводов, мнений, рекомендаций, оценок. В ходе экспертных исследований используются новейшие достижения науки и техники по специальности эксперта.

Задача эксперта состоит в том, чтобы, используя специальные знания в той или иной области, прошлый опыт и интуицию, применить общие законы и частные закономерности для разработки конкретных управленческих решений и обеспечить этим их оптимальность.

Экспертное заключение оформляется в форме документа, в котором фиксируются ход исследования и его итоги. Введение содержит данные: кто, где, когда, в связи с чем организует и проводит экспертизу. Далее фиксируется объект экспертизы, указываются методы, примененные для его исследования, и полученные в результате исследования данные. В заключительной части содержатся выводы, рекомендации, практические меры, предлагаемые экспертами. Выводы могут иметь категорическую формулировку ("да", "нет") и вероятностную (предположение).

В роли экспертов, как правило, выступают опытные руководители, специалисты, приглашаемые со стороны, имеющие опыт и специальные знания в узкой области, владеющие методами исследования. Эксперт должен быть способен синтезировать информацию, объединить специальные знания и опыт, методы исследования со знанием особенностей исследуемого объекта и дать объективные квалифицированные рекомендации.

Опрос экспертов может оказаться полезным и даже необходимым при решении следующих задач:

1) указание ограничений, т.е. тех значений параметров, которые нельзя превосходить из соображений безопасности, экономичности и т.п.;

2) выявление факторов, оказывающих определяющее влияние на процесс;

3) назначение весовых коэффициентов комплексного критерия качества.

2. Общая характеристика эвристических методов

решения задач менеджмента риска

Неформализованные методы решения экономических задач находят применение прежде всего в условиях, когда нет воз­можности формально, с помощью математических моделей опи­сать существенные связи экономических переменных и объек­тов. Такая ситуация складывается при прогнозировании, реше­нии выбора, необходимости осуществить творческий поиск оп­тимальных решений, отсутствии условий для формализации взаимосвязей экономических явлений и процессов и возможно­сти их количественного измерения.

Эвристика — наука о творческом мышлении. Отсюда назва­ние группы психологических приемов экономического анализа, связанных с творческим поиском решения экономических за­дач. Рассмотрим некоторые из них.

Прием аналогии представляет собой использование подоб­ного известного решения для ответа на конкретный аналитиче­ский вопрос. В данном случае аналитик должен обладать особенными качествами: наблюдательностью, зоркостью, способно­стью к переносу опыта.

Преодолеть психологическую инерцию позволяет другой прием — инверсии, или системы «наоборот». Умение перевернуть объект «вверх ногами», вывернуть «наизнанку», поменять мес­тами его составляющие и тому подобные действия дают воз­можность отказаться от традиционных решений.

Прием мозговой атаки — это метод интенсивного генериро­вания новых идей, для чего необходимо творческое содружество групп специалистов разного профиля. На первой стадии реали­зации такого приема выдвигается серия идей, и чем их больше, тем лучше будет ожидаемый результат. Специалисты считают, что для решения сложных задач требуется 400—500 первона­чальных идей, которые накапливаются за несколько сессий по 40—50 минут. Затем они обсуждаются с целью выявления самых оптимальных для реализации.

Прием коллективного блокнота предусматривает за опреде­ленный период (например, за месяц) самостоятельное накопле­ние идей каждым участником. По окончании периода руководи­тель творческой группы систематизирует материал и передает его на совместное обсуждение для выработки окончательного решения проблемы.

Прием контрольных вопросов имеет цель с помощью наводя­щих вопросов подвести к решению задачи. В зарубежной прак­тике нашел распространение вопросник А. Осборна, включаю­щий девять групп вопросов: что можно в объекте преобразовать; что надо сделать наоборот; на какой объект похож данный объ­ект; что можно скопировать; какие новые комбинации объекта возможны и др.

Прием синектики ставит задачу найти нужное решение за счет преодоления психологической инерции, состоящей в стремлении идти традиционным путем. Решение проблемы ищет группа спе­циалистов разных профессий.

Морфологический анализ использует структурные, т.е. морфо­логические взаимосвязи экономических явлений и процессов. Он основан на систематическом исследовании всех теоретиче­ски возможных вариантов, вытекающих из закономерностей строения объекта анализа. Прием «морфологического ящика» предполагает создание дерева целей, или матрицы, где будут от­ражены все показатели, характеризующие объект анализа и при­чины возможных их изменений. В результате использования данного приема получают большое число разных решений, анализ которых позволяет уйти в зону, далекую от того, что лежит на поверхности. Построение матриц — ответственный процесс, требующий участия высококвалифицированных специалистов.

К эвристическим приемам относятся также интуитивные прие­мы, основанные на прошлом опыте, на экспертных оценках, когда во внимание принимается индивидуальное мнение специалиста или коллективная экспертная оценка.

Дата добавления: 2014-11-29