Практикум по эконометрике в среде EXCEL. Глава I. Парная линейная регрессия

Учебное пособие

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие ……………………………………………………………………… 5

Глава I. Парная линейная регрессия …………………………………………. 6

1.1. Основные теоретические сведения..................................................... 6

1.2. Реализация задания на компьютере с помощью ППП Excel ……... 9

1.3. Контрольные задания ………………………………………..………. 17

Вопросы для подготовки к защите индивидуального задания ……….... 31

Глава II. Множественная линейная регрессия ……………………………… 32

2.1. Основные теоретические сведения ………………………………... 32

2.2. Реализация задания на компьютере с помощью ППП Excel ……… 36

2.3. Контрольные задания ……………………………………………….. 41

Вопросы для подготовки к защите индивидуального задания ………… 58

Глава III. Нелинейная регрессия ……………………………………………….. 60

3.1. Основные теоретические сведения ………………………………… 60

3.2. Реализация задания на компьютере с помощью ППП Excel ……… 62

Вопросы для подготовки к защите индивидуального задания ………… 68

Глава IV. Нарушение предпосылок МНК и их корректировка …………… 69

4.1. Основные теоретические сведения ………………………………... 69

4.1.1. Гетероскедастичность ……………………………………….... 69

4.1.2. Автокорреляция ……………………………………………….. 73

4.1.3. Мультиколлинеарность ………………………………………. 74

4.2. Реализация задания на компьютере с помощью ППП Excel …….... 76

4.2.1. Проверка наличия гетероскедастичности …………………… 77

4.2.2. Проверка наличия мультиколлинеарности …………………. 80

4.2.3. Проверка наличия автокорреляции …………………………. 82

Вопросы для подготовки к защите индивидуального задания ………... 83

Глава V. Временные ряды ……………………..……………………………….. 84

5.1. Основные теоретические сведения ………………………………... 84

5.1.1. Основные понятия и определения …………………………… 84

5.1.2. Этапы построения прогноза по временным рядам …………. 85

5.2. Реализация задания на компьютере с помощью ППП Excel ……… 91

5.3. Контрольные задания ………………………………………………... 104

Вопросы для подготовки к защите индивидуального задания ………… 120

Литература ………………………………………………………………………... 121

Приложения ………………………………………………………………………. 122

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное учебное пособие посвящено основам эконометрического моделирования и предназначено для развития у студентов практических навыков решения конкретных экономических и финансовых задач с использованием компьютерных технологий. Под эконометрическим моделированием понимается процесс построения, изучения и применения эконометрических моделей.

Учебное пособие состоит из пяти глав, в которых рассматриваются вопросы линейного регрессионного моделирования (парная и множественная регрессия), нелинейные регрессионные модели и модели временных рядов. При построении модели студенты должны также научиться давать статистическую оценку значимости искажающих эффектов: гетероскедастичности, мультиколлинеарности, автокорреляции и по возможности осуществлять их коррекцию. Этим вопросам посвящена глава 4 «Нарушение предпосылок МНК и их корректировка». Все главы пособия имеют идентичную структуру:

- краткие теоретические сведения, включающие основные понятия, определения, формулы;

- примеры реализации типовых задач на компьютере с помощью ППП Ехсеl;

- задания, включающие набор задач в нескольких вариантах, предлагаемые студентам для самостоятельного решения на компьютере;

- контрольные вопросы, охватывающие основные положения теоретического материала, для подготовки студентов к защите своих индивидуальных заданий.

Примеры решения задач включают фрагмент или полный текст рабочего документа Ехсеl, снабженный комментариями и краткими указаниями, помогающими реализовать решение задачи на компьютере. Решения, полученные в Ехсеl, обведены рамками и представлены в виде рисунков.

Для повышения эффективности изучения дисциплины «Эконометрика» рекомендуется использовать данное пособие для выполнения студентами индивидуальных заданий. Варианты заданий представлены в каждой главе. Итогом курса является их защита.

Глава I

Дата добавления: 2014-11-29