Фильтры. 14:30 - 17:30 (6:30 – 9:30 NY)Внесение всех вчерашних сделок в журнал, Поиск и изучение новой информации на форумах

Money Management

Расписание

14:30 - 17:30 (6:30 – 9:30 NY)
Внесение всех вчерашних сделок в журнал, Поиск и изучение новой информации на форумах, блогах и т.д.

17:30 – 17:50 (9:30 – 9:50 NY)
Смотрим открытие, поиск акций по фильтрам для торговли

17:50 – 20:00 (9:50 – 12:00 NY)
Первая часть торгов

20:00 – 21:00 (12:00 – 13:00 NY)
Обед на рынке, продолжаем поиск акций

21:00 – 22:30 (13:00 – 14:30 NY)
Послеобеденная часть торгов

22:30 – 23:30 (14:30 – 15:30 NY)
Вторая часть торгов

23:30 – 24:00 (15:30 – 16:00 NY)
Новых сделок не открываю. Смотрю закрытие.

Расчет идет на рисковый капитал $1.000
Дневной риск 5% (с комиссией) – $50
Риск на сделку 100sh 1% - $10
BP $100.000.

Добавление к позиции рассматривается как новая сделка и должна удовлетворять всем условиям. Добавление не происходит пока предыдущая позиция не находится в безубытке и прибыль по ней не превышает предполагаемый стоп по новой позиции.

Максимальный убыток первую часть торгов 30 usd.
Максимальный убыток за день 50 usd.
Максимальное количество отрицательных сделок за первую часть торгов 3.
Максимальное количество отрицательных сделок за день 5.

После отрицательной сделки 15 минут отдыха (обязательный уход от компьютера) + физ. упражнения для разгона крови и повышения концентрации.

После 3-х отрицательных сделок подряд больше в данной половине дня не торгуем.
Если за первую часть торгов потери превышены, торги возобновляются только во второй части торгов.
При потери более 30% от прибыли более 50 usd торговлю прекращаем.
Не более 2-х неудачный входов в одну акцию в день.

На каждые 30 usd прибыли добавляем одну отрицательную сделку к максимальному количеству.

Если прибыль менее $30 торгуем только по 100sh

Если прибыль более $30 торгуем 200 и более, при этом 100 оставляем в безубытке или за пятиминутные экстремумы в расчете высидеть значительное движение.

Все фильтры рассчитываются по минутным свечам без учета внебиржевой сессии

DayHigh – расстояние от текущей цены до дневного максимума
plot h = Highest (high, 600) - high; assignBackgroundColor (if highest (high,600) - close <0.1 then color.DARK_GREEN else color.BLACK);

DayLow - расстояние от текущей цены до дневного минимума
plot h = low - Lowest (low, 600); assignBackgroundColor (if low - Lowest (low, 150) <0.1 then color.DARK_rED else color.BLACK);

DayHigh 5D – расстояние от текущей цены до дневного максимума (Aggregation: D)
plot h = Highest (high,5) - close; assignBackgroundColor (if highest (high,5) - close <0.1 then color.DARK_GREEN else color.BLACK);

DayLow 5D - расстояние от текущей цены до дневного минимума (Aggregation: D)
plot h = close - Lowest (low,5); assignBackgroundColor (if close - Lowest (low, 5) <0.1 then color.DARK_rED else color.BLACK);

С UP – счетчик ударов в 40-минутный максимум для поиска формирующихся баз сопротивления для прорыва
input length = 40;
input cent = 0.01;
input displace = -1;
input showOnlyLastPeriod = no;
def minehigh = Highest(high(period = AggregationPeriod.MIN)[-displace], length);
def c1; if ((high[1]+cent)>minehigh) then {c1=1;} else {c1=0;}
def c2; if ((high[2]+cent)>minehigh) then {c2=1;} else {c2=0;}
def c3; if ((high[3]+cent)>minehigh) then {c3=1;} else {c3=0;}
def c4; if ((high[4]+cent)>minehigh) then {c4=1;} else {c4=0;}
def c5; if ((high[5]+cent)>minehigh) then {c5=1;} else {c5=0;}
def c6; if ((high[6]+cent)>minehigh) then {c6=1;} else {c6=0;}
def c7; if ((high[7]+cent)>minehigh) then {c7=1;} else {c7=0;}
def c8; if ((high[8]+cent)>minehigh) then {c8=1;} else {c8=0;}
def c9; if ((high[9]+cent)>minehigh) then {c9=1;} else {c9=0;}
def c10; if ((high[10]+cent)>minehigh) then {c10=1;} else {c10=0;}
def c11; if ((high[11]+cent)>minehigh) then {c11=1;} else {c11=0;}
def c12; if ((high[12]+cent)>minehigh) then {c12=1;} else {c12=0;}
plot diff = c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9+c10+c11+c12;

С Down – счетчик ударов в 40-минутный минимум для поиска формирующихся баз поддержки для прорыва
input length = 40;
input cent = 0.01;
input displace = -1;
input showOnlyLastPeriod = no;
def minelow = Lowest(low(period = AggregationPeriod.MIN)[-displace], length);
def c1; if ((low[1]-cent)<minelow) then {c1=1;} else {c1=0;}
def c2; if ((low[2]-cent)<minelow) then {c2=1;} else {c2=0;}
def c3; if ((low[3]-cent)<minelow) then {c3=1;} else {c3=0;}
def c4; if ((low[4]-cent)<minelow) then {c4=1;} else {c4=0;}
def c5; if ((low[5]-cent)<minelow) then {c5=1;} else {c5=0;}
def c6; if ((low[6]-cent)<minelow) then {c6=1;} else {c6=0;}
def c7; if ((low[7]-cent)<minelow) then {c7=1;} else {c7=0;}
def c8; if ((low[8]-cent)<minelow) then {c8=1;} else {c8=0;}
def c9; if ((low[9]-cent)<minelow) then {c9=1;} else {c9=0;}
def c10; if ((low[10]-cent)<minelow) then {c10=1;} else {c10=0;}
def c11; if ((low[11]-cent)<minelow) then {c11=1;} else {c11=0;}
def c12; if ((low[12]-cent)<minelow) then {c12=1;} else {c12=0;}
plot diff = c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9+c10+c11+c12;

ATR – измерение плавности хода акции
def a = (close[30]-close[1]) / AvgTrueRange (high,close,low, 30);
def b;
if (a < 0) then {b=-a;} else {b=a;}
plot c = round (b,2);;

Range – поиск узких консолидаций
input range = 0.03;
input displace = -1;
input showOnlyLastPeriod = no;
def c1; if (Highest(high(period = AggregationPeriod.MIN)[-displace], 1) - Lowest(low(period = AggregationPeriod.MIN)[-displace], 1) < range) then {c1=1;} else {c1=0;}
def c2; if (Highest(high(period = AggregationPeriod.MIN)[-displace], 2) - Lowest(low(period = AggregationPeriod.MIN)[-displace], 2) < range) then {c2=1;} else {c2=0;}
def c3; if (Highest(high(period = AggregationPeriod.MIN)[-displace], 3) - Lowest(low(period = AggregationPeriod.MIN)[-displace], 3) < range) then {c3=1;} else {c3=0;}
def c4; if (Highest(high(period = AggregationPeriod.MIN)[-displace], 4) - Lowest(low(period = AggregationPeriod.MIN)[-displace], 4) < range) then {c4=1;} else {c4=0;}
def c5; if (Highest(high(period = AggregationPeriod.MIN)[-displace], 5) - Lowest(low(period = AggregationPeriod.MIN)[-displace], 5) < range) then {c5=1;} else {c5=0;}
def c6; if (Highest(high(period = AggregationPeriod.MIN)[-displace], 6) - Lowest(low(period = AggregationPeriod.MIN)[-displace], 6) < range) then {c6=1;} else {c6=0;}
def c7; if (Highest(high(period = AggregationPeriod.MIN)[-displace], 7) - Lowest(low(period = AggregationPeriod.MIN)[-displace], 7) < range) then {c7=1;} else {c7=0;}
def c8; if (Highest(high(period = AggregationPeriod.MIN)[-displace], 8) - Lowest(low(period = AggregationPeriod.MIN)[-displace], 8) < range) then {c8=1;} else {c8=0;}
plot diff = c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8;

Zapas - запас хода для акции (Aggregation: D)

def spread = high - low;
def storona = if close > (high + low) / 2 then 1 else -1;
def potencial = sum(high[1]-low[1],5) / 5;
plot LINE = if storona > 0 then round(low + potencial - close) else round(high - potencial - close);
AssignBackgroundColor(if spread < 0.33*potencial then Color.green else if spread < 0.66*potencial then Color.yellow else if spread < potencial then Color.red else createColor(110,110,10));

Last (Aggregation: D)– скрипт находит акции с повышенным объемом за прошлый день, причем этот объем должен быть выше чем днем раньше, т.е. возросшим. Цифровое значение - это текущая стоимость акции. Серым цветом выделяются отобранные акции. (Aggregation: D)
def VOL = sum(volume[1], 21)/21;
plot R = close;
AssignBackgroundColor(if volume[1] > VOL and volume[1] > volume[2] then Color.gray else Color.black);

ATR min – средняя минутная свечка

def a = AvgTrueRange (high,close,low, 30)*100;
plot b = round (a,2);

Дата добавления: 2014-12-23