Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Осуществленных сделок. Если возникла значительная длинная




В конкретных валютах зависит от позиции, сложившейся у него в результате

Валютных курсов. Краткосрочная политика операций банка

Валюте. Правильность оценки зависит от степени точности прогнозирования

Дня служат базой для оценки валютного риска позиции в каждой

Позициях. Эти сведения и предположения об эволюции курсов в течение

Операций в компьютер, который постоянно дает данные о валютных

Путем немедленного введения всех совершаемых валютных

Контроль за состоянием и изменением валютной позиции осуществляется

В разное время по различным курсам.

Что в валютную позицию входят наличные и срочные сделки, совершенные

Валютный риск и возможный результат в случае ее полного покрытия

Лимит операций для каждого банка-партнера, оценивая

Банки постоянно наблюдают за сменой валютной позиции, устанавливают

Млн долл. банк получит прибыль.

То в результате закрытия длинной позиции путем продажи

Дня произойдет повышение курса доллара к швейцарскому фр. до

После покупки 3 млн долл. по курсу 1,2513 швейцарского фр. к концу

Валюты снизится, и к потерям, если ее курс повысится. Если

И наоборот, короткая позиция приведет к прибыли, если курс иностранной

Прибыль, если курс валюты возрастет, и потери, если ее курс падает.

Если банк имеет длинную позицию по валюте, переоценка вызовет

Позиции по иностранной валюте.

Курса и от того, находится ли банк в нетто-длинной или нетто-короткой

Потери или прибыли зависят от направления изменения валютного

Короткая

Длинная

Открытая валютная позиция

Т а б л и ц а 8.2

Курс

Продано

Операция

Общая позиция

Куплено

Валютная

Что, начиная день с закрытой позиции во всех валютах, банк

Возникают (открываются) и исчезают (закрываются). Предположим,

В ходе операций банка на валютном рынке валютные позиции постоянно

Так и коротких.

Риск существует всегда при наличии открытых позиций, как длинных,

Ях банк несет убытки в связи с изменением валютного курса. Валютный

Сумму больший эквивалент ранее купленной валюты. В обоих случа-

Чем он ранее продал, или будет вынужден заплатить за ту же

Банк может либо получить по контрсделке меньшую сумму валюты,

Валют изменится в неблагоприятном для него направлении. В результате

Проданной валюты и продажи ранее купленной валюты, курс этих

проводит в течение дня следующие сделки (табл. 8.2).

+ 3000000 USD

+ 1373800 GBP

+ 1251800 EUR

-3753900 CHF

- 1000000 USD

- 1000000 USD

USD/CHF 1,2513

GBP/USD 1,8748

USD/EUR 1,2518

+ 3000000 USD

+ 1874800 GBP

+ 1251800 EUR

+ 1000000 USD

+ 1874800 GBP

+ 1251800 EUR

- 3753900 CHF

- 1000000 USD

- 1000000 USD

- 3753900 CHF

+ 3000000 USD

- 3000000 USD

- 3753900 CHF

+ 3903000 CHF

+ 149100 CHF

по существующим валютным курсам. Эта задача осложняется тем,




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-29; Просмотров: 334; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.014 сек.