Осуществленных сделок. Если возникла значительная длинная

В конкретных валютах зависит от позиции, сложившейся у него в результате

Валютных курсов. Краткосрочная политика операций банка

Валюте. Правильность оценки зависит от степени точности прогнозирования

Дня служат базой для оценки валютного риска позиции в каждой

Позициях. Эти сведения и предположения об эволюции курсов в течение

Операций в компьютер, который постоянно дает данные о валютных

Путем немедленного введения всех совершаемых валютных

Контроль за состоянием и изменением валютной позиции осуществляется

В разное время по различным курсам.

Что в валютную позицию входят наличные и срочные сделки, совершенные

Валютный риск и возможный результат в случае ее полного покрытия

Лимит операций для каждого банка-партнера, оценивая

Банки постоянно наблюдают за сменой валютной позиции, устанавливают

Млн долл. банк получит прибыль.

То в результате закрытия длинной позиции путем продажи

Дня произойдет повышение курса доллара к швейцарскому фр. до

После покупки 3 млн долл. по курсу 1,2513 швейцарского фр. к концу

Валюты снизится, и к потерям, если ее курс повысится. Если

И наоборот, короткая позиция приведет к прибыли, если курс иностранной

Прибыль, если курс валюты возрастет, и потери, если ее курс падает.

Если банк имеет длинную позицию по валюте, переоценка вызовет

Позиции по иностранной валюте.

Курса и от того, находится ли банк в нетто-длинной или нетто-короткой

Потери или прибыли зависят от направления изменения валютного

Короткая

Длинная

Открытая валютная позиция

Т а б л и ц а 8.2

Курс

Продано

Операция

Общая позиция

Куплено

Валютная

Что, начиная день с закрытой позиции во всех валютах, банк

Возникают (открываются) и исчезают (закрываются). Предположим,

В ходе операций банка на валютном рынке валютные позиции постоянно

Так и коротких.

Риск существует всегда при наличии открытых позиций, как длинных,

Ях банк несет убытки в связи с изменением валютного курса. Валютный

Сумму больший эквивалент ранее купленной валюты. В обоих случа-

Чем он ранее продал, или будет вынужден заплатить за ту же

Банк может либо получить по контрсделке меньшую сумму валюты,

Валют изменится в неблагоприятном для него направлении. В результате

Проданной валюты и продажи ранее купленной валюты, курс этих

проводит в течение дня следующие сделки (табл. 8.2).

+ 3000000 USD

+ 1373800 GBP

+ 1251800 EUR

-3753900 CHF

- 1000000 USD

- 1000000 USD

USD/CHF 1,2513

GBP/USD 1,8748

USD/EUR 1,2518

+ 3000000 USD

+ 1874800 GBP

+ 1251800 EUR

+ 1000000 USD

+ 1874800 GBP

+ 1251800 EUR

- 3753900 CHF

- 1000000 USD

- 1000000 USD

- 3753900 CHF

+ 3000000 USD

- 3000000 USD

- 3753900 CHF

+ 3903000 CHF

+ 149100 CHF

по существующим валютным курсам. Эта задача осложняется тем,

Дата добавления: 2014-12-29