Люты. Это имеет место вследствие разницы во времени, например при

Следующий день узнают, был ли встречный платеж купленной ими ва-

Сделок банки, совершив перевод проданной валюты, лишь на

Начала и завершения расчетов в отдельных валютах по ряду валютных

Контрагента. Кроме того, в зависимости от различного времени

Возникает риск невыполнения контракта, например в связи с банкротством

Отдельных валютах - длинных или коротких позиций. При срочных сделках

Эти риски связаны с возможным наличием непокрытых сделок в

Валютных операций банки несут различные риски. В первую очередь

Регулирование и контроль за валютными операциями. При проведении

Выравниванию конъюнктуры валютных рынков, а также создает условия

И иностранных рынках ссудных капиталов, содействует

Краткосрочных капиталов и динамикой процентных ставок на национальном

Валютно-процентный арбитраж учитывает связь между движением

Сделками, т.е. покупкой и продажей контрактов на определенную

Процентных ставок, нередко сочетаются с фьючерсными процентными

Депозитам в соответствующих валютах сроком на 1, 3 и 6 месяцев.

Динамики валютных курсов спот и форвард, а также ставок по

Наиболее сложный вид процентного арбитража, получивший название

Депозитам в евро повысятся.

Процентные ставки не изменятся или понизятся, в то время как ставки по

Депозитами и вкладами в евро увеличится. При этом долларовые

Предположим, что банк А считает, что разница в процентах между евродолларовыми

Например, если премия по сделке форвард на 6 месяцев в пересчете на

На разные сроки.

Банком разниц процентных ставок по сделкам, осуществляемым

Является валютно-процентный арбитраж, основанный на использовании

Развитии валютных курсов. Разновидностью этой операции

Процентах, одновременно застраховавшись от его утраты при непредвиденном

Сделки, позволяющие зафиксировать полученный доход на разнице в

Рамках процентного арбитража играют, как отмечалось, опционные

Большую роль при создании и хеджировании валютных позиций в

Валют с учетом издержек по операции.

Неблагоприятную для евро курсовую разницу по сделкам своп при конверсии

проценты составляет 4% годовых, а по сделке на 3 месяца - 2%, арбитражист

может продать валюту сроком на 6 месяцев с премией 3% годовых и купить ее

на срок 3 месяца, уплатив премию в размере 2% годовых.

«форвард против форварда», базируется на оценках рыночной

Операции «форвард - форвард», зависящие от прогнозирования

процентную ставку в будущем (через 3-6 месяцев).

для перемещения спекулятивных, «горячих» денег.

Дата добавления: 2014-12-29