ЗАВДАННЯ №13. 1. Дослідження тенденцій рівня ціни і обсягу реалізації фінансових інструментів.

ЗАВДАННЯ №12

1. Дослідження тенденцій рівня ціни і обсягу реалізації фінансових інструментів.

2. Організація опціонної торгівлі.

3. Задача:

Емітент цінних паперів випускає дисконтні облігації терміном на 72 дні. Номінальна вартість даної облігації складає 300 тис. грн., ціна продажу складає 285 тис. грн. Водночас емітуючи облігації з премією 24 % річних з аналогічним терміном погашення та номінальною вартістю. Підприємством продано 10 дисконтних та 10 облігацій з премією.

Визначити:

Ø Суму зобов’язань емітента облігацій на день їх погашення;

Ø Відносний показник прибутковості по дисконтних облігаціях;

Ø Які з боргових інструментів емітента є привабливішими.

4. Тести:

1. Стандартний документ, який засвідчує право та/або зобов’язання придбати чи продати ЦП, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах у майбутньому – це:

а) форвардний контракт;

б) ф’ючерсний контракт;

в) дериватив;

г) варант;

д) опціон.

2. Біржові індекси:

а) середні або середньозважені показники проведених операцій на біржі;

б) середні або середньозважені показники курсів цінних паперів;

в) середні або середньозважені показники зроблених заявок по лотах;

г) середні або середньозважені показники відхилень продаж від номіналу.

3. Оптовий ділінг:

а) залучення коштів у великому об’ємі під незначну відсоткову ставку, подальше дроблення на низку дрібних кредитів з більш високим відсотком дохідності;

б) залучення коштів декількома траншами на різні терміни під плаваючу відсоткову ставку, подальше узгодження тривалості зобов’язань та кредитування на короткостроковій основі з більш високим відсотком дохідності;

в) залучення коштів у великому об’ємі під незначну відсоткову ставку, розміщенні коштів на різних фінансових ринках світу типу «овернайт», «овердрафт» з метою спекулятивного одержання швидкого прибутку через високу оборотність активів;

г) залучення коштів у великому об’ємі під незначну відсоткову ставку, подальше дроблення на низку дрібних лотів з метою проведення валютного арбітражу з вищим рівнем дохідності.

1. Хеджування ризиків при здійсненні фінансових операцій.

2. Еволюція страхового ринку України.

3. Задача:

Операцію депозитного розміщення коштів проводять на ринку євровалют. Сума генеральної угоди становить 500 млн. дол. США, термін 1 рік. Клієнти домовились про плаваючий депозит. Перший транш становить 100 млн. дол. США, наступне поповнення депозитного рахунку проводиться через 9 днів і становить 400 млн. дол. США, через 300 днів власник відкликає 200 млн. дол.. США і залишає дану суму депозиту до кінця терміну дії договору. Річна відсоткова ставка становить 14% при розрахунку 365/360. Банк-контрагент, не отримавши покриття по кредитах, пропонує власнику коштів продовжити термін виплати по депозиту на 5 днів із доплатою на суму процентного доходу.

Визначити:

Ø Суму доходу по депозиту;

Ø Додатковий процент, що підлягатиме виплаті при прийнятті пропозиції банка-контрагента.

4. Тести:

1) Номінальна відсоткова ставка включає:

а) бездомішкову відсоткову ставку; інфляційну надбавку; надбавку за ризик несплати; надбавку за ліквідність; надбавку за строковий ризик;

б) бездомішкову відсоткову ставку; ставку резервування; інфляційну надбавку; надбавку за ризик несплати; надбавку за ліквідність; надбавку за строковий ризик;

в) бездомішкову відсоткову ставку; інфляційну надбавку; надбавку за ризик несплати; надбавку за ліквідність; надбавку за строковий ризик; надбавку за емісійність;

г) бездомішкову відсоткову ставку; середньозважену відсоткову ставку міжбанківського ринку; інфляційну надбавку; надбавку за ризик несплати; надбавку за ліквідність.

2) Найбільш відомими світовими індексами є:

а) Доу-Джонса; Стандарт енд Пурз; Велю Лайн; Ніккей;

б) Доу-Джозефа; Стандарт енд Пурз; Велю Лайн; Ніколя;

в) Доу-Джозефа; Стандарт енд Пурз; Велю Лайн; Нікка;

г) Доу-Джонса; Стандарт енд Пурз; Велю Лайн; Нікка;

3) Ризик ліквідності:

а) ризик, пов'язаний з можливістю втрат при реалізації цінного паперу через втрату його номінальної вартості;

б) ризик, пов'язаний з можливістю втрат при реалізації цінного паперу через зміну в оцінці його вартості;

в) ризик, пов'язаний з можливістю втрат при реалізації цінного паперу через зміну вартості похідного інструменту;

г) ризик, пов'язаний з можливістю втрат реалізації цінного паперу через зміну вартості ново випущених фінансових активів.

Дата добавления: 2015-05-26