Тема 3. Аналіз строкових депозитів

ДУ высшего порядка, допускающие понижение порядка

ДУ 1-го порядка, интегрируемые в квадратурах

Імовірність події A, яка може відбутися тільки після появи однієї із подій.

Якщо події залежні(не володіють властивістю незалежності в сукупності).

Імовірність появи хоча б однієї події із k залежних подій.

15) , k=1,2,…,n – Формула Байєса.

Название	ДУ, в правой части которого - функция, зависящая только от x	ДУ, не содержащее явно y	ДУ, не содержащее явно x
Вид
Метод	n-кратное интегрирование обеих частей
Пример

Однородные ДУ второго порядка с постоянными действительными коэффициентами

	1 случай D>0, действ.	2 случай D=0,	3 случай D<0,
Общее решение
Пример

Неоднородные ДУ с правой частью вида

; если , то

Частные случаи правой части
Вид
Пример

1. Оборотність деп.. вкладень:

N=оборот з видачі вкладів/сер.залишок вкладів

2. Тривалість одного обороту деп..вкл-нь у днях(сер. термін зберігання вкладених коштів)

t = (сер.залишок вкладів/оборот з виачі вкладів)*кіл-ть днів у періоді.

3. Рівень осідання депозитних вкладень:

Росід.=(Залишок на кін.-Залишок на поч..)/Оборот з надходження депоз-в

4. Сер. термін викор-ня деп.-в:

t = (сума деп-т і-й*Строк викор-ня деп-ту)/сума депозитів

5. Коеф-т нестабільності депозитів:

Кнест. = Сума достроково вилучених деп.-в/Загальна сума деп.-в

6. Коеф-т використання деп.-в:

Квик. = Сер.залишки за кред.вкладеннями/Сер.залишки за всіма залуч.вкладеннями

7. Рівень диверсифікації деп.-в

Рдивер. = Сума велик. Депозитів/Депозити,всього

8. Відносна витратність депозитів:

В = Процентні витрати за депоз-ми вкл.-ми/Сер.зал.деп.вкладень.

Дата добавления: 2015-06-04