Методика (II) расчета тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования

Abstract

ACMEOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE PERSONALITY OF THE FUTURE PSYCHOLOGIST

АКМЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ПСИХОЛОГА

в названии не более 5-7 слов

Иванов Иван Иванович (Москва, Россия) − доктор психологических наук, профессор, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; пр. Вернадского, 84; [email protected]

Аннотация

Статья посвящена анализу результатов эмпирического исследования проблемы акмеологического развития личности будущего психолога. В данной работе…

Ключевые слова: будущий психолог, личность, акмеологическое развитие.

всего до 500 знаков с пробелами, включая не более 3-5 ключевых слов

В результате анализа современных акмеологических исследований [1, 2, 3] в сфере… Далее следует текст статьи, отражающий последовательно актуальность и состояние рассматриваемой проблемы, методику и выборку (если статья с эмпирическими данными), описание основных результатов, краткие выводы, благодарности.

Литература

[1]. Акмеологическая оценка профессиональной компетентности государственных служащих. Учебное пособие / Под общ. ред. А.А. Деркача. 2-издание. − М.: Изд-во: РАГС, 2007.

[2]. Деркач А.А. Роль организационной среды в становлении личности профессионала // Акмеология. №3. 2011. С. 5−12.

[3]. Деркач А.А., Сайко Э.В. Самореализация – основание акмеологического развития. М.: МПСИ – Воронеж: Модэк, 2010.

Просим авторов по возможности дать в списке литературы ссылки на 1-2 статьи из специальных выпусков журнала «Акмеология» 2013-14 гг. (архивы см. по ссылке http://akmeology.ru/specialnye-elektronnye-vypuski/)

Ivanov Ivan Ivanovich (Moscow, Russia) − D.Ps. Professor, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration; pr. Vernadsky, 84; [email protected].

The article is devoted to analysis of the results of an empirical study of acmeological development of the personality of the future psychologist. In this work…

Key words: future psychologist, personality, acmeological development.

(Распоряжение Федеральной службы РФ по надзору за страховой деятельностью от 8 июля 1993 г. N 02-03-36)

Данную методику целесообразно использовать по массовым видам страхования на основе имеющейся страховой статистики за определенный период времени (3-5 лет) при условии, что зависимость убыточности от времени близка к линейной. Определение страхового тарифа на основе страховой статистики за несколько лет осуществляется с учетом прогнозируемого уровня убыточности страховой суммы на следующий год.

ПРИМЕР:

1. Расчет нетто – ставки производится в следующей последовательности:

а) по каждому году рассчитывается фактическая убыточность страховой суммы (y) как отношение страхового возмещения к общей страховой сумме застрахованных рисков (Sв / S)

Таблица 1

Год	Общая страховая сумма (S)	Страховое возмещение (Sв)	Фактическая убыточность (yi)
			0,18
			0,26
			0,29
			0,36
			0,39

б) на основании полученного ряда исходных данных рассчитывается прогнозируемый уровень убыточности страховой суммы, для чего используется модель линейного тренда, согласно которой фактические данные по убыточности страховой суммы выравниваются на основе линейного уравнения:

y* = aо + a1 x i, (1)

i

где y* - выравненный показатель убыточности страховой суммы,

i

a0, a1 - параметры линейного тренда,

i - порядковый номер соответствующего года.

Параметры линейного тренда можно определить методом наименьших квадратов, решив следующую систему уравнений с двумя неизвестными:

n n

a0 x n + a1 x Σi = Σ yi,

i=1 i=1

(2)

n n 2 n

a0 x Σi + a1 x Σi = Σ y x i,

i=1 i=1 i=1 1

где n - число анализируемых лет.

Коэффициенты данной системы уравнений находятся с помощью таблицы 2:

Таблица 2

Год	i	Фактическая убыточность (yi)	Расчетные показатели
yi x i	i ^2
		0,18	0,18
		0,26	0,52
		0,29	0,87
		0,36	1,44
		0,39	1,95
Σ		1,48	4,96

Подставив полученные в таблице 2 данные в систему уравнений (2), получим:

a0 x 5 + a1 x 15 = 1,48, (3)

a0 x 15 + a1 x 55 = 4,96.

Решив систему уравнений (3), получаем следующие значения: a0 = 0,14, a1 = 0,052,

на основании которых можно определить выравненную убыточность по годам, подставляя необходимые данные в уравнение (1).

Таким образом, ожидаемая убыточность на 2008г. год с учетом тренда исходных данных составит:y6 = a0 + a1 x 6, y6 = 0,14 + 0,052 x 6 = 0,452 руб. со 100 руб. страховой суммы, т.е. это и является основной частью нетто - ставки;

в) для определения рисковой надбавки необходимо рассчитать среднее квадратическое отклонение δ (сигма) фактических значений убыточности от выравненных значений:

┐ ------------------

│ / n * 2

│ / Σ x (y - y)

│ / i=1 i i (4)

δ = │ / -----------------.

│/ n - 1

Используемые для определения рисковой надбавки показатели приведены в таблице 3:

Таблица 3

┌──────┬────┬───────────┬────────────┬──────────────┬────────────┐

│ Годы │ I │Фактическая│ Выравненная│ Отклонения │ Квадраты │

│ │ │убыточность│ убыточность│ выравненной │ отклонений │

│ │ │ (y) │ * │ убыточности │ * 2 │

│ │ │ i │ (y) │от фактической│ (y - y) │

│ │ │ │ i │ * │ i i │

│ │ │ │ │ (y - y) │ │

│ │ │ │ │ i i │ │

├──────┼────┼───────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤

│ 2003 │ 1 │ 0,18 │ 0,192 │ +0,012 │ 0,000144 │

├──────┼────┼───────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤

│ 2004 │ 2 │ 0,26 │ 0,244 │ -0,016 │ 0,000256 │

├──────┼────┼───────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤

│ 2005 │ 3 │ 0,29 │ 0,296 │ +0,006 │ 0,000036 │

├──────┼────┼───────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤

│ 2006 │ 4 │ 0,36 │ 0,348 │ -0,012 │ 0,000144 │

├──────┼────┼───────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤

│ 2007 │ 5 │ 0,39 │ 0,400 │ +0,010 │ 0,000100 │

├──────┼────┼───────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤

│Сумма │ │ │ │ │ 0,000680 │

└──────┴────┴───────────┴────────────┴──────────────┴────────────┘

Подставив рассчитанные показатели в формулу (4), получим:

┐ ----------

│ / 0,00068

δ = │ / ---------- = 0,013;

│/ 5 - 1

г) нетто - ставка рассчитывается следующим образом: Tn = y6 + β (γ; n) x δ,

где β (γ; n) - коэффициент, используемый для исчисления размера рисковой надбавки. Величина β (γ; n) зависит от заданной гарантии безопасности гамма (той вероятности, с которой собранных взносов хватит на выплаты страховых возмещений) и n - числа анализируемых лет и может быть взята из таблицы 4.

Таблица 4

γ; n	0,8	0,9	0,95	0,975	0,99
	2,972	6,649	13,640	27,448	68,740
	1,592	2,829	4,380	6,455	10,448
	1,184	1,984	2,850	3,854	5,500
	0,980	1,596	2,219	2,889	3,900

Допустим, страховая компания считает необходимым с уровнем вероятности γ = 0,9 быть уверенной в том, что собранной суммы взносов будет достаточно для выплаты страховых возмещений. Тогда из таблицы 4 при γ = 0,9 для n = 5, β = 1,984.

Нетто - ставка со 100 руб. страховой суммы: Tn = 0,452 + 1,984 x 0,013 = 0,48 (руб.).

2. Брутто - ставка (Tб) определяется по следующей формуле:

Tn x 100

Tб = ----------,

100 - f

где f(%) - доля нагрузки в общей тарифной ставке.

При условии, что нагрузка определена страховой организацией в размере 30% от брутто – ставки;

0,48 x 100

Tб = ------------ = 0,69 (руб.).

100 - 30

Дата добавления: 2015-07-02