Вопрос 21. Риски в банковской деятельности

Существуют основные риски, которым подвергается банк в процессе операционной деятельности:

- риск ликвидности (неспособность банка погасить обязательства перед вкладчиками),

- кредитный риск (непогашение заемщиком основного долга и процентов по кредиту),

- риск процентных ставок (риск повышения средней стоимости привлеченных средств банка, средней ставки по размещенным активам);

- рыночный риск обусловлен тем, что в связи с непредвиденными изменениями на рынке ценных бумаг или в экономике ценность отдельных видов бумаг в качестве объекта инвестиционных вложений банка может быть частично утрачена, и их продажа станет возможной лишь с большой скидкой в цене.

- риск на контрагента (возможность неисполнения контрагентом обязательств перед банком);

- риск недиверсифщированности вложений (возможность потерь банка вследствие резких

изменений на секторе рынка, в котором сосредоточена наибольшая часть активов банка).

Готовность коммерческого банка жертвовать ликвидностью во имя прибыли, и наоборот, означает осознанно идти на больший или меньший инвестиционный риск. Отсюда инвестиционная деятельность коммерческого банка, прямо связанная с риском от активных операций с ценными бумагами, требует от руководства банком выработки определенной тактики, стратегии и конкретных действий в данной сфере банковской деятельности, определяя тем самым инвестиционную политику.

Таким образом, инвестиционная политика — это деятельность коммерческого банка (в лице его руководителей), соизмеримая со степенью риска, основанная на активных операциях с ценными бумагами и направленная на обеспечение доходности и ликвидности банковских средств.

Существует "золотое правило инвестиций, которое гласит:

"Доход от вложений в ценные бумаги всегда прямо пропорционален риску, на который готов идти инвестор ради получения желаемого дохода».

Один из методов уменьшения риска, связанного с инвестициями, — диверсификация. Она означает наличие в портфеле банка многих видов ценных бумаг. При этом необходимо учитывать следующие исходные параметры ценных бумаг: качество и срок погашения, тип обязательств, репутация эмитента, а также ситуацию на финансовом рынке.

Коммерческие банки чаще всего практикуют ступенчатую систему погашения ценных бумаг. В результате такой ступенчатости в сроках погашения ценных бумаг инвестиционного портфеля средства, высвобождающиеся с истечением срока погашения, могут реинвестироваться в новые виды ценных бумаг с более длительными сроками погашения и наибольшей нормой доходности.

Дата добавления: 2014-01-03