Методика оценки риска

Оценка риска ценных бумаг основана на анализе вероятного распределения доходности. Основные процедуры методики состоят в следующем:

1. делаются прогнозные оценки значений доходности (Ki) и вероятностей их осуществления (Pi);

2. рассчитывается наиболее вероятная доходность (Кв) по формуле:

3. рассчитывается среднее квадратическое отклонение (σ):

4. рассчитывается коэффициент вариации (V):

V = σ/K_B

Чем выше коэффициент вариации, тем более рискованным является данный вид ценной бумаги.

Вывод по второму вопросу. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг подвержена воздействию различных видов рисков. Оценка риска ценных бумаг основана на анализе вероятного распределения их доходности.