КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Методика оценки риска
|
|
|
|
Оценка риска ценных бумаг основана на анализе вероятного распределения доходности. Основные процедуры методики состоят в следующем:
1. делаются прогнозные оценки значений доходности (Ki) и вероятностей их осуществления (Pi);
2. рассчитывается наиболее вероятная доходность (Кв) по формуле:
3. рассчитывается среднее квадратическое отклонение (σ):
4. рассчитывается коэффициент вариации (V):
V = σ/KB
Чем выше коэффициент вариации, тем более рискованным является данный вид ценной бумаги.
Вывод по второму вопросу. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг подвержена воздействию различных видов рисков. Оценка риска ценных бумаг основана на анализе вероятного распределения их доходности.
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 307; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!