Методы анализа неопределенности и риска

Методы управления рисками

Методы анализа неопределенности и риска

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цикл управления рисками инновационной деятельности включает следующие этапы:

1. Идентификация и классификация рисков

2. Анализ и количественная оценка рисков

3. Разработка стратегии управления рисками

4. Мониторинг инновационного процесса и принятие тактических решений по управлению

рисками/

Задачи управления рисками в инновационной деятельности вытекают из стратегических целей инновационного развития, обеспечивая их реализацию. К числу основных целей управления рисками в инновационной деятельности относятся:

•прогнозирование проявления негативных факторов, влияющих на динамику

инновационного процесса;

• оценка влияния негативных факторов на инновационную деятельность и на результаты внедрения нововведений;

• разработка методов снижения рисков инновационных проектов;

• создание системы управления рисками в инновационной деятельности.

Под неопределенностью следует понимать невозможность оценки будущего развития событий как с точки зрения вероятности их реализации, так с точки зрения вида (формы) их проявления. В соответствии с этим определением, неопределенность – это то, что не поддается оценке, поэтому далее будет идти речь о неполной определенности (риске). Неполную определенность с достаточной вероятностью можно оценить (ее можно трактовать как размытость или нечеткость будущих событий, подпадающих под вероятностные оценки).

Риск в общем случае следует рассматривать как возможность или угрозу отклонения результатов конкретных решений или действовать от ожидаемых.

Следует отметить, что эти отклонения могут быть связаны как с потерями, так и с дополнительными доходами. Далее будем рассматривать варианты угрозы потери предприятий, связанных с их хозяйственной деятельностью, что необходимо для разработки адекватных мероприятий, направленных на снижение этих затрат. Этому в большей мере соответствует следующие определение риска.

Риск – это угроза потерь предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появление дополнительных затрат в результате осуществления конкретных видов деятельности.

Риск возникает вследствие специфики и особенностей рыночных и регулирующих механизмов, в том числе определенной свободы действий субъектов рынка, влияния факторов окружающей среды (ее экономической), политической, правовой, технологической, социальной, экологической и других составляющих), субъективных особенностей лиц, принимающих решения и т.п.

Риск имеет место только там, где может быть как минимум два сценария развития событий, соответственно – два и больше возможных альтернативных результатов. В ситуации, когда возможен только один результат, независимо от того идет речь об убытках или прибыли, риска нет, так как нет альтернатив (если их действительно нет).

Неопределенность и порожденный ее риск является необъемлемой частью практически всех принимаемых решений в экономике и бизнесе. Они существуют объективно, независимо от того принимают их в расчет или игнорируют. И как показывает опыт, в наше время без учета неопределенности и риска уже не обойтись. Их игнорирование может стать тормозом развития конкретных субъектов хозяйственной деятельности и всей национальной экономики.

Проблема риска занимает важное место в обосновании вариантов хозяйственных решений, как связанных с активной деятельностью, так и с пассивным поведением. Разумность поведения при принятии тех или иных хозяйственных решений состоит в том, чтобы не игнорировать неопределенность и риск, а надлежащим способом их учитывать и аргументировано разрабатывать подходы, направленные на их предупреждение, снижение или компенсацию. Поэтому возникает объективная необходимость в количественной оценке величины риска и связанных с ним затрат, оценке доли каждого фактора риска в общей сумме затрат.

Теория управления рисками оперирует также с категорией, обратной по своей сущности риску. Этой категорией является шанс, который определяется как возможность благоприятного осуществления процесса и/или результата внедрения нововведения. Шанс и риск образуют полную группу событий:

Р(b)+Р(r)= 1 (7.1), где:

Р(b) – вероятность риска (неблагоприятного исхода) инновационной деятельности;

P(r) – вероятность шанса (благоприятного исхода) инновационной деятельности.

Шанс занимает одно из основных мест среди категорий теории управления рисками, поскольку в конечном итоге именно оценка шанса заставляет инноватора принять решение о внедрении нововведения. Но если шанс существует, всегда находятся инноваторы, готовые воспользоваться им. Именно шанс является движущим мотивом инновационной деятельности.

Анализ риска разделяют на два взаимодополняющих вида: качественный и количественный.

Качественный анализ предусматривает выявление возможных видов риска (идентификацию рисков), угроз, которые они представляют, а также определение факторов риска, влияющих на результаты принятых решений и выполняемых работ.

Количественный анализ предусматривает численное определение размеров отдельных рисков и риска конкретного вида деятельности (проекта) в целом. В экономике для количественного анализа риска используется вероятный подход, в соответствии с которым, чтобы оценить риск, необходимо знать все возможные последствия конкретного решения или поступка (сценария развития ситуации) и вероятности этих последствий (сценариев).

Ожидаемое значение результата. Ожидаемое значение результата является средневзвешенным всех возможных результатов, где вероятность каждого используется как частота или вес соответственного значения. Ожидаемое значение рассчитывается по формуле:

(1)

где Pi и Xi соответственно, вероятность и значения i – го результата; n – количество возможных результатов.

Пример 1 Инновационная компания разработала новый витамин, стимулирующий творческую активность персонала. Затраты на проведение исследований и испытаний препарата составили 20 тыс. грн. К препарату проявили интерес две фармацевтические компании. Они готовы купить сырье для производства витамина за 40 тыс. грн. Себестоимость сырья для фирмы – инноватора составит 10 тыс.грн. Вероятность того, что компании купят или не купят сырье, одинакова: 50:50.

Возможные результаты инновационной деятельности представлены следующими вариантами:

а) ни одна из компаний не купит сырье:

фирма - инноватор понесет убытки в размере затрат на проведение исследований ииспытаний (20 тыс. грн.);

б) сырье и технологию производства приобретет лишь одна из компаний, тогда прибыль фирмы - инноватора составит:

40 - 10 - 20 = 10 тыс. грн.;

в) сырье и технологию закупят обе фармацевтические компании:

(40 - 10) х 2 - 20 = 40 тыс. руб.

Тогда наиболее ожидаемый доход от инновации составит:

Е = 40 х 0,5 х 0,5 + 10 х 0,5 х 0,5 + 10 х 0,5 х 0,5 - 20 х 0,5 х 0,5 = +10 тыс. руб.

Разброс результатов Характеризует изменчивость возможных результатов, т.е. степень отклонения возможных результатов от их ожидаемого значения. Большая разница (положительная или отрицательная) между возможным результатом и ожидаемым, сигнализирует о большем риске.

Для оценки разброса результатов чаще используется среднее линейное отклонение, дисперсию и среднеквадратическое или стандартное отклонение.

Среднее линейное отклонение рассчитывается как средневзвешенное по вероятностям модулей отклонений возможных результатов от ожидаемого (∆ ср):

(2)

Дисперсия представляет собой средневзвешенное по вероятностям квадратов отклонений возможных результатов от ожидаемого ():

(3)

Стандартное (среднеквадратическое) отклонение рассчитывается как корень квадратный из дисперсии

(4)

Большое значение какого-либо из этих показателей свидетельствует о большем риске.

Относительный риск (риск, приходящийся на единицу результата) Иногда возникают ситуации, когда становится целесообразным расчет такого критерия, как относительный риск (величина риска, приходящаяся на единицу результата), чтобы проверить – компенсируется ли повышенный риск повышенным доходом? Показатель данного критерия рассчитывается как частное от деления среднеквадратичного отклонения на ожидаемое значение результата (в статистике ему соответствует коэффициент вариации или колеблемость):)

Для инновационной фирмы в приведенном примере данные показатели составят:

var = (40 - 10)2 х 0,5 x 0,5 + (10 - 10)2 x 0,5 x 0,5 +(10 - 10)2 x 0,5 x 0,5 + (-20 - 10)2 x 0,5 x x 0,5= 450.

Дата добавления: 2015-07-13