Иллюстрированный пример

Список наборов параметров

Параметры системы

Порядок ежедневной проверки

Ежедневно предпринимайте следующие шаги, чтобы генерировать тор­говые сигналы.

1. Если вы в короткой позиции, проверяйте, превысила ли сегод­
няшняя цена закрытия максимум PTR. Если максимум PTR пре­
вышен, то закрывайте короткую позицию и открывайте длинную.

2. Если вы в длинной позиции, проверяйте, опустилась ли сегод­
няшняя цена закрытия ниже минимума PTR. В случае пробоя
нижней границы PTR закрывайте длинную позицию и открывай­
те короткую.

3. Проверяйте, прошли ли в точности N2 дня со времени после­
днего дня с широким диапазоном. Если это так, переопредели­
те PTR.

Порядок этих шагов очень важен. Заметьте, что проверка новых тор­говых сигналов предшествует проверке того, следует ли переопределить PTR. Таким образом, если день, когда определяется новый PTR, сиг­нализирует о сделке, основанной на предыдущем PTR, торговый сиг­нал будет сгенерирован. Если бы шаг 3 предварял шаги 2 и 1, возмож­ные торговые сигналы были бы отложены всякий раз, когда сигнал воз­никал бы в день определения нового PTR (до истечения N2 дней после последнего дня с широким диапазоном). Например, предположим, что система в длинной позиции, N2 = 0 и цена закрытия в новый день с широким диапазоном ниже минимума предыдущего дня с широким ди­апазоном. В соответствии с приведенным выше порядком шагов новый день с широким диапазоном будет сигнализировать о замене длинной позиции на короткую. Если шаги 1 и 2 следуют за шагом 3, то никако­го сигнала не появится, поскольку PTR будет переопределен, и рынок должен будет закрыться ниже нового дня с широким диапазоном, что­бы сгенерировать сигнал.

N1 — количество дней перед днем с широким диапазоном, вклю­ченных в период PTR;

N2 — количество дней после дня с широким диапазоном, включен­ных в период PTR;

k — значение, которое должен превысить коэффициент VR, что­бы определить день с широким диапазоном.

654 ЧАСТЬ 4. торговые системы и измерение эффективности торговли

Табл. 18.1 предлагает пример списка наборов параметров. Читатели могут использовать этот список в том виде, в котором он представлен, или изменить его по своему желанию.

Чтобы проиллюстрировать, как работает система, мы представим тор­говые сигналы на графиках фьючерсов на сахар за период с января 1993 г. по апрель 1995 г. Заметьте, что графики представляют непре­рывные фьючерсы, соответствующие ценовым сериям, использованным для генерации сигналов. Как будет подробно рассказано в следующих двух главах, непрерывные фьючерсы обычно представляют собой наи­более приемлемые ценовые серии для использования в торговых сис­темах. Всего представлено четыре графика, причем каждый из них пе­рекрывается с предыдущим графиком на один-два месяца.

Сигналы обозначены буквами В (покупка) и S (продажа). Кроме того, показаны два типа сигналов:

1. Сигналы, не обведенные в рамку, сгенерированны системой,
когда N1 и N2 равны нулю. (Другими словами, PTR определен
истинными минимумом и максимумом самого дня с широким ди­
апазоном.)

2. Сигналы, обведенные ромбиками, сгенерированы системой при
Nl = 4nN2 = 2. (Другими словами, PTR определен истинным
диапазоном цен, охватывающим интервал, начинающийся за че­
тыре дня до дня с широким диапазоном и заканчивающийся че­
рез два дня после него.)

Во многих случаях оба набора значений параметров дадут идентичные сигналы. В некоторых случаях, тем не менее, вторая версия системы станет включать сигналы позже или вовсе этого не будет делать. (Про­тивоположная ситуация никогда не возникнет, поскольку PTR, основан­ный на N1 = 4 и N2 = 2, будет иметь, как минимум, такую же ширину, что и PTR, основанный на N1 = 0 и N2 = 0. Таким образом, любой пробой более позднего PTR окажется пробоем исходного РТК, но не наоборот.)

Прежде всего, мы исследуем торговые сигналы, сгенерированные для той версии системы, где N1 и N2 равны нулю (на графике обозна­чены буквами, не обведенными в рамку). Следовательно, на данный момент мы не берем в рассмотрение сигналы, обведенные ромбиками.

Дата добавления: 2017-01-13