Тема: Оценка значимости параметров эконометрической модели

Тема: Оценка значимости параметров эконометрической модели
Для уравнения множественной регрессии вида на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель:

(в скобках указаны значения t -статистик, соответствующие параметрам регрессии). Известны критические значения Стьюдента при различных уровнях значимости

Для данного уравнения при уровне значимости α=0,01 значимым(-ыми) является(-ются) параметр(-ы) …

Тема: Оценка значимости параметров эконометрической модели
Если для среднеквадратической ошибки параметра и значения оценки этого параметра линейной эконометрической модели выполняется соотношение , то это свидетельствует о статистической ______ параметра.

			ненадежности оценки
			надежности оценки
			ненадежности среднеквадратической ошибки
			надежности среднеквадратической ошибки

Тема: Оценка значимости параметров эконометрической модели
Проверка статистически значимого отличия от нуля оценок коэффициентов линейной модели

осуществляется путем последовательного сравнения отношений ( –среднеквадратическая ошибка параметра ) с точкой, имеющей распределение …

			Стьюдента
			Фишера
			Дарбина – Уотсона
			нормальное

Тема: Оценка значимости параметров эконометрической модели
Для уравнения множественной регрессии вида на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель: (в скобках указаны значения t -статистики, соответствующие параметрам регрессии). Известны критические значения Стьюдента для различных уровней значимости

При уровне значимости 0,1 значимыми являются параметры …

Дата добавления: 2017-02-01