1-існування тісної лінійної залежності, або сильної кореляції, між двома чи більше пояснювальними змінними;
2-Коли дисперсія залишків моделі стала для кожного спостереження;
3-взаємозв’язок послідовних елементів часового чи просторового ряду даних;
4-Коли дисперсія залишків змінюється для кожного спостереження;
5-аналітична форма економетричної моделі.
Питання 2
Виникнення автокореляції залишків пов’язане із :
1-автокореляцією послідовних елементів векторів залежної і незалежних змінних, автокореляцією послідовних значень змінних, які не війшли до економетричної моделі, помилковою специфікацією моделі;
2-автокореляцією послідовних значень змінних, які не війшли до економетричної моделі, помилковою специфікацією моделі;
3-автокореляцією послідовних елементів векторів залежної і незалежних змінних, автокореляцією послідовних значень змінних, які не війшли до економетричної моделі, помилками вимірювання пояснювальних змінних;
4-автокореляцією послідовних значень змінних, які не війшли до економетричної моделі, помилками вимірювання пояснювальних змінних, наявність у моделях лагових змінних;
5-кореляцією між пояснювальними змінними і залишками.
Питання 3
За наявності автокореляції залишків оцінювання параметрів моделі може мати такі результати :
1-падає точність оцінювання параметрів, оцінки параметрів стають незначущими через наявність мультиколінеарності пояснювальних змінних, оцінки параметрів стають чутливими до обсягу одиниць спостережень;
2-оцінки параметрів моделі будуть зміщені, статистичні критерії не могуть бути використані в дисперсійному аналізі;
3-оцінки параметрів моделі будуть зміщені, статистичні критерії не могуть бути використані в дисперсійному аналізі, неефективність оцінок параметрів економетричної моделі призводить до неефективних прогнозів.
Питання 4
Серед наведених співвідношень знайдіть оператор оцінювання за методом Ейткена:
1- ;
2- ;
3- ;
4- ;
5- .
Питання 5
Серед наведених формул знайдіть незміщену оцінку дисперсії вектора А за методом Ейткена:
1- ;
2- ;
3- ;
4- ;
Питання 6
Які співвідношення містять критерії перевірки наявності автокореляції залишків:
1- ;
2- ;
3- ;
4- ;
5- .
Питання 7
Якщо фактичне значення критерія Дарбіна – Уотсона (DWфакт.) менше нижньої межі табличного його значення (DW1) DWфакт. < DW1 , тоді :
1-залишки мають автокореляцію;
2-автокореляція відсутня;
3-критерій не дає певних результатів;
4-автокореляція від’ємна;
5-автокореляція додатня.
Питання 8
Якщо фактичне значення критерія Дарбіна – Уотсона (DWфакт.) менше нижньої межі табличного його значення (DW2) DWфакт. > DW2 , тоді :
1-залишки мають автокореляцію;
2-автокореляція відсутня;
3-критерій не дає певних результатів;
4-автокореляція від’ємна;
5-автокореляція додатня.
Питання 9
Якщо фактичне значення критерія Дарбіна – Уотсона (DWфакт.) належить інтервалу DW1< DWфакт. < DW2 , тоді :
1-залишки мають автокореляцію;
2-автокореляція відсутня;
3-ритерій не дає певних результатів;
4-автокореляція від’ємна;
5-автокореляція додатня.
Питання 10
Яка з формул використовується для побудови прогнозу залежної змінної при автокореляції залишків?
Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав!Последнее добавление