Управление банковскими активами и пассивами

Получение максимальных доходов КБ может быть достигнуто за счет наиболее эффективного использования мобилизованных им денежных ресурсов. Так как вся деятельность банков нацелена на получение прибыли в условиях постоянной конкуренции, то главной задачей становится поиск возможности получения дополнительного дохода без того, чтобы не подвергать банк неоправданному риску.

КБ должен обеспечивать способность удовлетворять требованиям вкладчиков, то есть обеспечивать ликвидность. Обязательно наличие средств, достаточных для обеспечения потребностей в кредите, так как предоставление кредита – основной вид деятельности банка. Его неспособность удовлетворять запросы клиентов в кредитах приведет к потере выгодных операций, снижению прибыли.

Конфликт между ликвидностью и прибыльностью банка можно считать центральной проблемой, которую он решает при размещении средств. С одной стороны, он ощущает давление держателей акций, заинтересованных в более высоких доходах, которые могут быть получены за счет кредитования заемщиков. Но с другой стороны, руководство банка хорошо представляет, что такие действия снижают ликвидность банка.

Для большинства КБ спрос на ликвидные средства (S) возникает по 2 причинам: из-за снятия клиентами денег со своих счетов и в связи с поступлением заявок на получение кредитов от клиентов. Еще одной из причин является погашение задолженности по займам банка, которые он мог получить от других банков. Для удовлетворения спроса банк может привлечь: поступления вкладов от клиентов, средства на новых счетах и вклады на существующих счетах. Различные источники предложения ликвидных средств (P) и спроса определяют нетто-ликвидную позицию (N) банка:

N = P - S

Когда S>P, ожидается дефицит ликвидных средств, в противном случае – их излишек.

Спрос на ликвидные средства банка редко бывает равен их предложению в какой-либо момент времени. Банк должен постоянно иметь дело либо с дефицитом ликвидных средств, либо с их излишком.

Существует дилемма между ликвидностью и прибыльностью банка. Большая часть банковских ресурсов предназначается для удовлетворения спроса на ликвидные средства, меньшая часть – для достижения желаемой прибыльности банка.

Большинство банков имеют несоответствие между сроками погашения по активам и по основным обязательствам. Другая проблема – чувствительность банков к изменениям % ставок. При их росте некоторые вкладчики изымают свои средства в поисках более высоких прибылей или, взяв ссуду, приостанавливают подачу заявок на новые кредиты. Изменение % ставок влияет и на рыночную стоимость активов, продажа которых может понадобиться. Требование ликвидности является приоритетным, его невыполнение может подорвать доверие к банку.

Общие подходы к решению проблем ликвидности банков:

Дата добавления: 2014-01-04