Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Банківські ризики і їх класифікація


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Невід'ємною складовою банківської діяльності є ризики. Ризик — це ймовірність того, що очікувана подія не відбудеться і це призведе до небажаних наслідків. Банківська діяльність харак­теризується високою ризиковістю порівняно з іншими видами діяльності. У банківській справі, як і в інших видах бізнесу, ризик пов'язується насамперед з фінансовими втратами, що виникають у разі реалізації певних ризиків.

З позицій банку ризик — це ймовірність неотримання доходів або зменшення ринкової вартості капіталу банку внаслідок несприятливого впливу зовнішніх чи внутрішніх чинників. Такі збитки можуть бути прямими (доходи чи капітал) чи непрямими (накладення обмежень на здатність банку досягти поставлених бізнес-цілей).

За джерелами виникнення банківські ризики поділяються на зовнішні і внутрішні.

До зовнішніх належать ризики, які виникають у зовнішньому щодо банку середовищі і безпосередньо не залежать від його діяльності. Це політичні, правові, соціальні та загальноекономічні ризики, що виникають у разі загострення економічної кризи в країні, політичної нестабільності, війни, заборони на платежі за кордон, консолідації боргів, введення ембарго, відміни імпортних ліцензій, стихійного лиха (пожежі, повені, землетруси), привати­зації, націоналізації, неадекватного правового регулювання тощо.

Основними чинниками, які впливають на рівень зовнішніх ризиків, є політичні та економічні.

Серед зовнішніх ризиків НБУ рекомендовано виділяти п'ять основних груп:

1) ризик форс-мажорних обставин — виникнення непередбачених обставин, які негативно впливають на діяльність банку чи (та) його партнерів;

2) ризик країни — можливість настання несприятливих для діяльності банку умов у політичній, правовій чи економічній сфері країни, в якій проводить діяльність банк або його партнери, клієнти;

3) зовнішньополітичний ризик — імовірність зміни міжнародних відносин, а також політичної ситуації в одній із країн, які впливають на діяльність банку або його партнерів (війни, міжна­родні скандали, закриття кордонів і т. п.);



4) правовий ризик — пов'язаний зі змінами законодавства різних країн;

5) макроекономічний ризик — імовірність несприятливих змін кон'юнктури на окремих ринках або всієї економічної ситуації в цілому (економічна криза).

До внутрішніх належать ризики, які виникають безпосередньо у зв'язку з діяльністю конкретного банку. Чим ширше коло клієнтів, партнерів, зв'язків банку, банківських операцій, послуг, тим більше внутрішніх ризиків супроводжує його роботу. Порівняно із зовнішніми внутрішні ризики краще піддаються ідентифікації та кількісному оцінюванню.

Згідно з класифікацією, запропонованою НБУ, серед внутрі­шніх ризиків виокремлюють дев'ять категорій ризиків, які поділяються на дві групи:

Рис. 1. Класифікація банківських ризиків за методикою НБУ

 

Кредитний ризик — імовірність фінансових втрат внаслідок невиконання позичальниками своїх зобов'язань. Це наявний чи потенційний ризик для надходжень чи капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди з банком або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання. Він супроводжує не лише операції прямого кредитування, а й здійснення лізингових, факторингових, гарантійних операцій, у процесі формування портфеля цінних паперів тощо.

Ризик ліквідності— пов'язується з імовірністю того, що банк не зможе своєчасно виконати свої зобов'язання або втратить частину доходів через надмірну кількість високоліквідних активів. Це наявний чи потенційний ризик для надходжень чи капіталу, який виникає через неспроможність банку виконати свої зобов'язання в належні строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат.

Ризик зміни процентної ставки (процентний ризик) — це ймовірність фінансових втрат у зв'язку з мінливістю процентних ставок на ринку протягом певного періоду в майбутньому.

Ринковий ризик — це наявний чи потенційний ризик для надходжень чи капіталу, який виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів та товарів і курсів іноземних валют за тими інструментами, які є в торговельному портфелі банку.

Валютний ризик — визначається ймовірністю втрат, пов'язаних зі зміною курсу однієї валюти щодо іншої або цін на банківські метали.

Операційно-технологічний ризик — це потенційна загроза для існування банку, що виникає через недоліки корпоративного управління, недосконалість систем внутрішнього контролю, інформаційних технологій, процесів обробки інформації з погляду керованості, універсальності, надійності, контрольованості і безперервності роботи.

Ризик репутації— наявний чи потенційний ризик для надходжень та капіталу, пов'язаний із несприятливим сприйняттям іміджу банку клієнтами, партнерами, контрагентами, акціонерами, органами нагляду. Причиною цього ризику є нездатність банку підтримувати свою репутацію як надійної та ефективно працюючої установи. Високий рівень залежності від залучених кош­тів робить банки особливо вразливими щодо цього ризику. Втрата довіри до банку з боку вкладників може призвести до відпливу коштів та неплатоспроможності.

Юридичний ризик - наявний чи потенційний ризик для надхо­джень та капіталу, який виникає через порушення або недотримання банком вимог законів, нормативно-правових актів, угод, а також через двозначне тлумачення законів та правил.

Стратегічний ризик - наявний чи потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неправильні управлінсь­кі рішення, неналежну реалізацію рішень і неадекватне реагуван­ня на зміни в бізнес-середовищі.

 

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Активні операції комерційних банків, їх суть і класифікація | Міжнародний валютний фонд і його діяльність в Україні. Відносини МВФ з Україною

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2123; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.021 сек.