Задачи линейного программирования

Линейное программирование (ЛП) является одним из разделов математического программирования – дисциплины, изучающей экстремальные (оптимизационные) задачи и разработкой методов их решения.

Оптимизационная задача – это математическая задача, заключающаяся в нахождении оптимального (т.е. максимального или минимального) значения целевой функции, причем значения переменных должны принадлежать некоторой области допустимых значений (ОДЗ).

В общем виде постановка экстремальной задачи математического программирования состоит в определении наибольшего или наименьшего значения функции , называемой целевой функцией, при условиях (ограничениях) , где и – заданные функции, а – заданные постоянные величины. При этом ограничения в виде равенств и неравенств определяют множество (область) допустимых решений (ОДР), а – называют проектными параметрами.

В зависимости от вида функций и задачи математического программирования делятся на ряд классов (линейной, нелинейное, выпуклое, целочисленное, стохастическое, динамическое программирование и др.).

В общем виде задача ЛП имеет следующий вид:

, (5.1)

, , (5.2)

, , (5.3)

(5.4)

где , , – заданные постоянные величины.

Функцию (5.1) называют целевой функцией; системы (5.2), (5.3) – системой ограничений; условие (5.4) – условием неотрицательности проектных параметров.

Совокупность проектных параметров , удовлетворяющих ограничениям (5.2), (5.3) и (5.4), называют допустимым решением или планом.

Оптимальным решением или оптимальным планом задачи ЛП называется допустимое решение , при котором целевая функция (5.1) принимает оптимальное (максимальное или минимальное) значение.

Стандартной задачей ЛП называют задачу нахождения максимального (минимального) значения целевой функции (5.1) при условии (5.2) и (5.4), где , , т.е. т.е. ограничения только в виде неравенств (5.2) и все проектные параметры удовлетворяют условию неотрицательности, а условия в виде равенств отсутствуют:

,

, , (5.5)

.

Канонической (основной) задачей ЛП называют задачу нахождения максимального (минимального) значения целевой функции (5.1) при условии (5.3) и (5.4), где , , т.е. т.е. ограничения только в виде равенств (5.3) и все проектные параметры удовлетворяют условию неотрицательности, а условия в виде неравенств отсутствуют:

,

, , (5.6)

.

Каноническую задачу ЛП можно также записать в матричной и векторной форме.

Матричная форма канонической задачи ЛП имеет следующий вид:

,

, (5.7)

,

где

,

,

.

Векторная форма канонической задачи ЛП:

,

, (5.8)

,

где С, X, A_i, B – векторы:

,

,

, (),

,

– скалярное произведение векторов C и X.

Векторное неравенство означает, что все компоненты вектора Х неотрицательны, т.е. .

Все три формы задачи ЛП эквивалентны, т.к. каждая из них с помощью некоторых преобразований может быть переписана в любую форму. При этом необходимо использовать следующие правила:

1. Задачу минимизации функции можно свести к задаче максимизации и наоборот путем замены знаков коэффициентов на противоположные, поскольку .

2. Ограничения-неравенства (5.2) можно заменить эквивалентными ограничениями-равенствами путем введения дополнительных неотрицательных переменных.

Теорема 5.1. Любому решению неравенства

(5.9)

соответствует определенное решение уравнения

(5.10)

в котором

(5.11)

и, наоборот, каждому решению уравнения (5.10) и неравенства (5.11) соответствует определенное решение неравенства (5.9).

Таким образом, если ограничения-неравенства вида , то можно преобразовать в ограничение-равенство вида .

При ограничении-неравенстве вида , то можно преобразовать в ограничение-равенство вида .

При переходе от ограничения-равенства к ограничению-неравенству необходимо выразить одну из переменных через остальные, затем исключить ее с переходом к неравенству, при этом, если коэффициент при данной переменной +1, то переходим к неравенству вида , а если –1, то .

3. Каждое ограничение-равенство вида можно записать в виде двух неравенств:

, . (5.12)

4. Переменная , не ограниченная условием неотрицательности можно заменить разностью двух дополнительных неотрицательных переменных:

. (5.13)

Дата добавления: 2014-01-04