Лекция 7. Фирма действует в условиях неопределенности, если о ее будущем состоянии можно говорить лишь с некоторой вероятностью

ТЕМА: ВЫРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РЕАЛИЗАЦИИ ТУРПРОДУКТА В УСЛОВИЯХ НЕПРЕДСКАЗУЕМОЙ РЫНОЧНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ

Фирма действует в условиях неопределенности, если о ее будущем состоянии можно говорить лишь с некоторой вероятностью.

Ситуация неопределенности характеризуется также столкновением противоположенных интересов. Конфликтная ситуация может быть реализована взаимодействием турфирмы, предлагающей различные пакеты турпродукции, и клиентов, являющихся потребителями данной продукции.

Для разработки стратегии в такого рода ситуациях применима одна из основных моделей математической теории игр:

- модель антогонистической игры. Эта конфликтная ситуация представляется с одной стороны турфирмой А, с другой - потребителем В. Их суммарный выигрыш равен нулю, так как доход турфирмы равен сумме, уплаченной клиентом. В теории игр доход ассоциируется с выигрышем, а уплаченные средства - с проигрышем. Поэтому антогонистические игры – игры с нулевой суммой.

Пусть турфирма обладает определенным набором стратегий: А1, А2,…, Аm, то есть определенным набором предложений турпродукции, отличающихся комфортностью, географией и т.д. Потребитель может находиться в одном из состояний: В1, В2,…, Вn в зависимости от общей экономической ситуации в стране, своего финансового состояния, времени года и т.д.

Все возможные ситуации сочетаний спроса и стратегии фирмы описываются матрицей размера mn - «Матрица стратегий или платежная матрица»:

В А	В1	В1	…	Вn
А1	В11	В12	…	В1n
А2	В21	В22	…	В2n
…	…	…	…
Аm	Bm1	Bm2	…	Вmn

Элементы платежной матрицы Вij (i=1,...m; j=1,…n) характеризуют прибыль, которую получает турфирма, если она реализует стратегию Аi, при условии, что потребительский рынок находится в состоянии Вj. При этом предполагается, что прибыль, являясь выигрышем турфирмы, одновременно является проигрышем потребителя.

Турфирма при выборе стратегии исходит из того, что ее прибыль не должна быть меньше минимального значения из всех возможных значений прибыли для данной стратегии. Для стратегии А1 прибыль будет не меньше минимального значения Вij по первой строке матрицы, то есть . При анализе матрицы стратегий фирма вбирает ту из них, которая приносит максимальную прибыль, то есть . Эта прибыль турфирмы называется нижней ценой игры. Если потребитель находится в состоянии Bj, то в наихудшем случае он будет иметь проигрыш , равный максимальному значению прибыли турфирмы по всем ее стратегиям. Минимизация этого мксимального проигрыша дает верхнюю цену игры. Нижняя цена игры , называется максимальным состоянием. Верхняя цена игры , называется минимальным состоянием.

В случае когда состояние потребителя В1, В2,…, Вn явилось результатом его осознанных действий, как это происходит при реализации различных стратегий турфирмы, то действия каждой из сторон были бы направлены на увеличение получаемой прибыли или уменьшение проигрыша потребителя. Тогда задача поиска оптимальной стратегии турфирмы может быть сведена к задаче линейного программирования. Однако состояние потребителя определяется не их сознательным выбором, а рядом экономических факторов, на которые потребитель влиять не может. К таким факторам относятся: курс рубля к доллару, уровень доходов населения, конъюнктура на рынке взаимозаменяемых услуг и т.п.

Фактически при такой постановке, в рои второго игрока выступает объективная действительность, действия которой стохастичны, то есть носят случайный характер. В силу этой стохастичности невозможно предсказат,ь в каком из состояний находится в данный момент потребительский рынок. Однако можно сделать предположение о вероятностном распределении состояний В1, В2,…, Вn.

При отсутствии такой информации вводится ряд критериев, позволяющих количественно оценить результат деятельности турфирмы в условиях стохастичности потребительского рынка. Наряду с платежной матрицей вводится матрица риска:

rij=Bij- Bij – разность между максимальной прибылью, которую получает турфирма А, зная, что потребительская среда находится в состоянии Вij и прибылью, которую она получает, используя стратегию Аi.

Матрица риска позволяет количественно оценить эффективность различных стратегий Аi в зависимости от состояния потребительской среды Вj.

Критерии принятия решений в условиях неопределенности.

При принятии стратегических решений, связанных с долгосрочными инвестициями, усиливается неопределенность, то есть не точность знания о будущем состоянии наследуемого объекта. Неточность исходной информации обуславливает неточность, грубость конечного результата. Однако грубые оценки дают возможность оценить направление, в котором целесообразно развиваться фирме, и при этом оценить количественно.

Для этого используются следующие критерии принятия решений в условиях неопределенности:

1) критерий Вальда;

2) критерий Лапласа-Байеса;

3) критерий Гурвица;

4) критерий Сэвиджа.

Для использования этих критериев необходимо наличие следующей информации:

1) перечень альтернатив (вариантов управленческих решений);

2) перечень возможных состояний внешней среды;

3) оценки платежей или ожидаемой эффективности каждого решения при каждом состоянии среды.

1* Критерий Вальда (принцип максимина).

Данная стратегия ориентирована на получение максимально возможного дохода при выборе из наихудших альтернатив. Для этого в каждой строке матрицы одхода определяется минимальное значение, то есть находится . Затем определяется максимально возможный доход из найденных минимумов, то есть критерий Вальда имеет следующий вид:

Он также называется критерием «разумного пессимизма». Соответствует стратегии, при которой менеджер ориентируется на минимизацию своего проигрыша, а не максимизацию своего дохода.

Дата добавления: 2014-01-04