Банковские риски, их виды и управление

Банковский риск – это опасность потери ликвидности и доходов банка при наступлении определенных условий.

Грамотно учитывая риски банка и создавая резервные фонды согласно требованиям Центробанка, коммерческие банки тем самым защищают капитал от внезапных финансовых потрясений и банкротств.

Риск можно охарактеризовать как опасность потенциально возможной, вероятной потери ресурсов или недополучения доходов по сравнению с вариантом, рассчитанным на рациональное использование ресурсов в данном виде деятельности.

Виды рисков:

Процентный риск. В ходе операций с вкладами и кредитами существует опасность, что при росте уровня процентов процентные ставки на привлекаемые средства будут расти быстрее, чем на получаемые средства. Эти различия между активами и пассивами могут привести к процентному риску.

Депозитный риск – связан с досрочным отзывом вкладчиками своих вкладов из банка, что заставляет коммерческие банки проводить большую работу по привлечению различного рода вкладов. Минимизация депозитного риска может быть достигнута за счет дифференциации (расслоение, разбивка) срочных вкладов. Управление депозитным риском может быть достигнуто через грамотного проведения депозитной политики банка. Возможно введение каких-либо целевых вкладов выгодных для клиентов и банка.

Риск потери ликвидности – связан с невозможностью банка выполнить свои обязательства по проведению платежей в оговоренные сроки.

Валютный риск – вероятность потерь вследствие непредсказуемых резких изменений курса иностранных валют по отношению к рублю.

Риск контрагента – риск неисполнения контрагента банка своих обязательств.

Риск недиверсифицированности финансовых вложений – риск потерь из-за резких изменений в том секторе рынка, куда были вложены основные средства банка.

Кредитный риск – риск невозврата кредита

Есть два способа управления кредитными рисками.

ü Один способ - это предупреждение кредитного риска с тем, чтобы ссуда все-таки была возвращена.

ü Второй способ - это покрытие кредитного риска. Последний подразумевает возможность создания достаточно полных резервов покрытия кредитного риска.

Дата добавления: 2013-12-12