Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Управление кредитными рисками

Рис. 4. Факторы кредитного риска

Рис. 3. Классификация кредитных рисков

ТЕМА 7.

Кредитный риск – менеджмент

7.1. Кредитные риск: сущность, виды и формы проявления

Риск – это вероятность возникновения чистых убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом.

Кредитный риск – это риск невозврата (неплатежа) или просрочки платежа по банковской ссуде.

Различаются также страновой кредитный риск (при предоставлении иностранных кредитов) и риск злоупотреблений (сознательно прогнозирующий невозврат). Кредитный риск входит в систему рисков финансовой сферы.

Существуют различные классификации рисков, составленные на базе определенных критериев. Кредитный риск присутствует всегда. В системе рисков кредитных организаций кредитным рискам принадлежит ведущая роль. Существует несколько классификаций кредитных рисков. На рис. 3 представлена наиболее полная классификация кредитных рисков.

 

 

Управление риском – комплекс мер, направленный на снижение вероятности наступления кредитного риска.

Основные задачи управления кредитным риском:

  • прогнозирование вероятности возникновения риска;
  • оценка масштабов возможных убытков;
  • определение способов снижения риска и источников возмещения потерь.

Основная проблема управленческого решения «риск – результат»:

Ï достижение максимального результата при заданном уровне риска;

Ï минимизация риска при заданном результатирующем показателе (например, уровне доходности).

Управление кредитным риском условно включает следующие этапы:

v распознавание риска (определение текущего риска);

v количественная оценка риска;

v проведение мероприятий по снижению риска (регулирование риска);

v мониторинг риска.

 

Задачи управления кредитным риском и механизм их реализации на уровне отдельных ссуд представлены в табл. 5.

Табл. 5

Задачи Содержание обеспечения возвратности кредита и получения процентов за его использование
Прогнозирование вероятности возникновения риска Анализ:
  • кредитоспособности потенциального заемщика
  • программы развития бизнеса заемщика
  • целевого назначения кредита
  • технико-экономического обоснования кредита
  • документального обоснования предложенного проекта
Расчет уровня риска Использование методики
Установление ограничений Анализ:
  • возможности выделения кредита (по срокам, размерам, отраслям, видам и т.д.)
  • возможности установления процентной ставки по кредитному договору с учетом конъюнктуры
  • вероятности погашения кредита заемщиком
  • учета влияния внешней среды
Определение наиболее эффективного способа минимизации риска
  • страхование риска погашения кредита с уплатой процентов за пользование кредитом
  • предоставление кредита под генеральную гарантию солидного банка
  • предоставление кредита под поручительство
  • предоставление кредита как инвестиционной программы с вхождением в число учредителей или акционеров предприятия-заемщика
  • предоставление кредита под залог имущества и имущественных прав
  • использование договора об ипотеке
  • использование резервного аккредитива
  • использование аккредитива с рассрочкой
  • использование векселя, обеспеченного авалем
  • применение неустойки (штраф, пени)
  • формирование резерва
Принятие решений Адекватное обеспечение, заключение кредитного договора

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Нормативы кредитного риска (по инструкции ЦБ РФ № 110-И от 14.01.04)
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-11; Просмотров: 383; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.