Систематизація ризиків і загроз та Заходи щодо їх запо­бігання

Визначення ризиків та їх класифікація

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТА ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ БАНКУ

ТЕМА 8

Литература

1. Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Нечипуренко Н.В., Попов А.В. Социология: Учебник. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Гардарики, 2002.

2. Культурная эпоха как научная проблема. – Пермь, 1996.

3. Смелзер Н. Социология: Пер. с англ. – М.: Феникс, 1994.

4. Общая социология: Учебное пособие./Под ред. А.Г. Эфендиева. – М.: ИНФРА-М, 2002.

5. Ионин Л.Г. Социология культуры. – М.: Логос, 1996.

6. Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. М.: Мысль, 1983.

7. Файнбург З.И. Культура и история./Проблемы теории культуры. – М., 1978.

8. Мухаев Р.Т. Социология. Конспект лекций: учеб. Пособие. – М.: Проспект, 2009.

Ризик означає невизначеність, пов’язану з настанням будь-якої події або її наслідками. Невизначеність — це результат неочікуваних змін. Для банку взагалі невизначеність — це результат неочікуваних змін процентної ставки, потоків депозитів, платоспроможності позичальників, валютних курсів тощо. Відсутність точної інформації або прогнозу про них породжує різні ризики (процентний, валютний, ризик ліквідності, кредитний).

Ризик фінансового інструменту, чи це актив, чи пасив, можна оцінити двома способами:

1) як окремий ризик, коли актив або пасив розглядаються окремо від інших активів чи пасивів;

2) як ризик портфеля активів чи пасивів, коли актив або пасив розглядаються як складова сукупності вимог чи зобов’язань, що входять до портфеля.

Ризики (загрози)	Заходи щодо їх запобігання
Внутрішні загрози
Кредитний ризик	• створення кредитного меморандуму • розробка положення про кредитний комітет • установлення лімітів кредитування контрагентів на од­ного позичальника лімітів за галузями і регіонами • проведення суворого і ретельного аналізу заявок на кредит • супровід кредитних угод (візит до позичальника, кон­троль його фінансового стану тощо) • застосування штрафів і стягнень пені при невчасному погашенні позики та порушенні інших умов договору • списання безнадійних кредитів із суми резервів, а якщо недостатньо — із прибутку • проведення маркетингу ринку кредитних ресурсів — прогнозування стану ринку кредитів
Відсотковий ризик (ризик зміни відсот­кових ставок)	• прогноз поведінки ринків (превентивна аналітика) • відповідність природи відсоткових ставок залучення і роз­міщення (плаваючі ставки залучення відповідають плаваю­чим ставкам розміщення, фіксовані ставки залучення від­повідають фіксованим ставкам розміщення) • розподіл ризику між позичальником і банком • диверсифікація позичальників
Курсовий ри­зик на ринку цінних паперів	• моніторинг ринку цінних паперів • безпосередня участь в управлінні підприємством-емітентом ц/п, акції чи облігації якого містяться в портфелі ц/п АКВ “Надра” • консультування підприємств-емітентів ц/п із питань гро­шового обігу й оподаткування, встановлення мінімальної суми падіння вартості цінного паперу, при перевищенні якої цінний папір продається автоматично
Валютний ризик	• прогнозування динаміки валютного курсу “ робота з різними валютами (диверсифікація ризику) • розподіл валютного ризику шляхом укладання угод ти­пу форвард, своп, опціон • аналіз і прогнозування міжнародних валютних ризиків
Ризик при форму­ванні депозитів	• гнучкість депозитних угод (можливість перегляду від­соткової ставки) • диверсифікація ринку депозитів
Операційний ризик	• організація простого й ефективного документообігу • розробка і впровадження технічних карт • програмне забезпечення — нетинг
Ризик зменшення розміру прибутку від неефективного управління банком	• поєднання інтересів інвесторів, акціонерів, менедж­менту і співробітників банку
Незбалансованість інтересів учасни­ків процесу	• гнучка система оплати праці і матеріального заохочення працівників
Невідповідність оргструктури сформульованим цілям	• моніторинг оргструктури — заслуховування на прав­лінні питань щодо відповідності оргструктури не менше двох разів на рік
Розрив між рівнем кваліфікації пра­цівників і постав­леними завдання­ми	• програма підвищення кваліфікації і розвитку персоналу • формалізація та автоматизація операцій • делегування прав і відповідальності працівників банку • добір і розстановка кадрів за кваліфікаційною ознакою. Наявність базової економічної освіти
Низький рівень мотивації праці	• положення про моральне і матеріальне заохочення. Програма просування по службі — оволодіння керівни­ками технікою мотивації і делегування повноважень
Недостатність інформаційного забезпечення працівників	• систематичні зустрічі вищого керівництва з начальни­ками управлінь та відділів — випуск інформаційного бюлетеня
Зовнішні загрози
Збільшення продуктів-замінників
Зміна курсів уря­дів, зміна торго­вельної політики	• диверсифікація клієнтської бази та послуг
Криза в діловому циклі
Зміна потреб і смаків клієнтів	• систематичний аналіз тарифних ставок банків-конкурентів

Дата добавления: 2013-12-13