Сутність фінансового ризику. Види ризиків

Мета: вивчити сутність фінансових ризиків та методи управління ними

Тема 10. Ризики фінансового ринку та методи їх оцінювання

1. Сутність фінансового ризику. Види ризиків

2. Класифікація ризиків

3. Використання середніх показників та показників варіації для оцінки ризиків

4. Методи оцінки фінансового ризику

5. Методи аналізу фінансового ринку

6. Аналіз надійності діяльності банків (самостійна робота)

7. Співвідношення ризику і доходності інвестицій в цінні папери. Методи вимірювання ризику (самостійна робота)

8. Розрахунок показників для оцінки фінансових ризиків (самостійна робота)

У ринковій економіці існують різні можливості для інвестиційних вкладень. При виборі юридичною або фізичною особою напряму вкладення капіталу одним із головних критеріїв служить оцінка ризику. В цілому ризик у ділових операціях – це економічна категорія, що відображає ступінь успіху (невдачі) фірми в досягненні своїх цілей з урахуванням впливу контрольованих і неконтрольованих факторів. Операції з фінансовими інструментами завжди пов’язані з ризиком.

У цілому фінансовий ризик як міру економічної або соціальної невизначеності можна охарактеризувати в залежності:

– за величиною – високий, середній і низький;

– за ступенем допустимості – допустимий ризик, коли втрачається частина доходу; критичний (локальний) ризик, при якому повністю втрачаються доходи і виникає необхідність відшкодовувати втрати; катастрофічний ризик повної втрати майна;

– за об’єктами – ризик підприємця, підприємства, банку, страхової компанії, тобто окремих юридичних і фізичних осіб;

– за видом діяльності – ризик виробничої, посередницької, торговельної, транспортної, консалтингової, страхової, охоронної та іншої діяльності;

– за економічним змістом – чистий ризик як об’єктивна можливість зазнати збитків (нульового результату) і спекулятивний ризик як суб’єктивна можливість отримання позитивного або негативного результату певної діяльності.

Дата добавления: 2013-12-14