Економетрія як метод моделювання економічніх процесів

Економетрія (вимірювання в економіці) наука відносно нова. Початок її бухливого розвитку відноситься до 30-х років минулого сторіччя.

Термін «економетрія» або «економетрика» за одними даними був введений норвежським вченим Р. Фрімен (1895–1973 рр.), а за другими – львівським вченим П. Чомпа.

Економетрія — це міждисциплінарна наука, що виникла на стику економіки, вищих методів статистики, математичної статистики й (у саме останнім часом) інформаційних технологій, що ефективно реалізують інтеграцію цих наук. Від перших найпростіших спроб застосування точних кількісних методів математики до економічних проблем вона досить швидко перейшла до використання методів математичної статистики для рішення задач економіки й навіть теорії нечітких множин і нечіткої логіки у дослідженні складних процесів соціально-економічної природи.

Джерела Економетрії сходять до появи спроб кількісних досліджень в економіці в другій половині XVII в., які по суті означали початок формування статистики і, зокрема, економічної статистики. У цьому змісті справедливо вбачають загальних корінь статистики й Економетрії. Великий внесок у розвиток математичних методів статистики й застосування статистичної теорії в економіці й у біології внесли праці Ф. Гальтона, К. Пирсона, Ф. Эджворта в XVIII — початку XIX в.

У цей же час учені-економісти займалися дослідженням макроекономічних проблем на основі тимчасових рядів таких показників, як валютні курси та ін. Вивчався ринок праці, розроблялися методи статистичної перевірки теорії продуктивності організації праці на виробництві. Приблизно в цей час метод множинної регресії був застосований для оцінки функції попиту.

Нарешті, що випливає важливим етапом стали роботи із застосування основних методів математичної статистики (кореляційно-регресійний аналіз, аналіз тимчасових рядів, метод множинної регресії) для вивчення соціально-економічних явищ і процесів, включаючи оцінку функції попиту. Тоді ж (перша половина XX в.) виконувалися дослідження із циклічних процесів в економіці й виділенню бізнес-циклів. Так, вивчення динаміки тимчасових рядів і екстраполяція помічених закономірностей у сполученні з використанням деяких базових теоретичних передумов привели до побудови економічних барометрів (гарвардський барометр).

Концепція економічного барометра використовує наступну важливу ідею: у динаміку різних компонентів економічного процесу є такі показники, зміна яких випереджає зміну інших компонентів. Таким чином, показники, зміна яких випереджає у своєму розвитку зміна інших показників, є до певної міри провісниками останніх. Конкретно для гарвардського барометра є п'ять груп показників. Вони потім зводяться в три окремі криві: одна крива характеризує фондовий ринок, інша - товарний ринок, третя - грошовий ринок. В основу прогнозу з використанням гарвардського барометра була покладена властивість кожної окремої кривої повторювати рух інших кривих у певній послідовності й з певним відставанням.

У цілому приблизно в середині XX в. зклалося розуміння Економетрія як науки, що займається почасти побудовою моделей, а більшою мірою — оцінкою значимості різних економічних і економіко-статистичних моделей. У цьому плані вона багато в чому перетиналася й мала багато загального з розвиненими економіко-статистичними моделями і їхнім вивченням за допомогою оцінки параметрів і перевірки гіпотез. Вимога поглибленого дослідження адекватності моделей і тим самим обґрунтованого застосування належних критеріїв перевірки гіпотез характеризує сучасний стан Економетрії, особливо в застосуванні до проблем множинного регресійного аналізу.

Дослідження тимчасових рядів економічних змінних, у т.ч. аналіз макроекономічних проблем на основі тимчасових рядів таких показників, як курси валют і ін., сприяло розвитку й становленню сучасної Економетрії.

Метод множинної регресії використовувався для оцінки функції попиту. Економічні тимчасові ряди досліджувалися для виявлення бізнес-циклів і циклічних процесів в економіці. У динаміку різних елементів економіки є такі показники, зміна яких розвивається з випередженням деяких інших показників, і тому вони можуть розглядатися як провісники відповідних змін відстаючих показників (основа концепції економічних барометрів), дозволяючи вирішувати задачу прогнозу.

Однак наприкінці першої третини ХХ в. ефективність подібних методів стала знижуватися і їхнє застосування зійшло на немає. Це пов'язане з істотною зміною структури світових економічних відносин і природи регулюючих факторів в економіці, зокрема, з переходом до кейнсианской моделі впливу на економіку з боку держави. Одночасно намагалися застосувати методи аналізу Фур'.

В 1930 р. було створено эконометричне суспільство на засіданні Американської асоціації розвитку науки. З 1933 р. виходить журнал «Економетрія». В 1941 р. з'являється перший підручник по Економетрії. При цьому Економетрія основною своєю задачею в той час вважала оцінку економічних моделей/, їхнє статистичне дослідження. Самі ці економічні моделі до 1970-х років були кейнсианскими.

Після 1970-х років різні школи в економіці (кейнсианцы, монетаристи, марксисти) стали тлумачити основні закономірності й економічні процеси по-різному, відбулося загострення протиріч між ними, так що методи Економетрії почали використовувати як засоби відшукання причинних факторів і зв'язків при виборі теоретичних концепцій.

Таким чином, економічна теорія трохи поступилася ті домінуючі позиції, які вона займала раніше, економіко-статистичному аналізу (сучасної Економетрії). Високопродуктивні комп'ютерні системи дозволили аналізувати досить повні моделі, піддавати їх точному статистичному аналізу із застосуванням эконометрических методів і значно вдосконалити статистичний аналіз тимчасових рядів. У результаті почали формуватися эконометричні моделі у вигляді систем рівняння й тимчасових рядів, а також методи їхнього дослідження, адекватні природі економічних задач.

Існують декілька підходів до визначення предмета економетрії.

Р. Фриман вважав, що економетрія є синтезом економічної теорії, математики та статистики.

Економетрію інколи ототожнюють з економічною статистикою (Тінтер), або рахують, що вона вивчає вимірювання зв’язку у відповідному економічному аналізі (Клейм). Також під економетрією розуміють застосування математичних і статистичних методів у економіці (Хансен).

Згідно типової програми нашого міністерства «Економетрія це наука, що вивчає кількісні закономірності та взаємозв’язки економічних об’єктів і процесів за допомогою математично-статистичних методів та моделей».

Аналізуючи це визначення можна зробити такі висновки:

- економетрія є прикладною наукою;

- економетрія не є галуззю математики, але математика є головним інструментом.

- дисципліна базується на економічній теорії, вищої математики, економіки та

Мета економетрії–вивчення методів побудови моделей, які кількісно описують взаємозв’язки між економічними показниками, та набуття навичок їхнього використання в економіці (бізнесі, фінансах тощо).

В результаті вивчення студент повинен:

Знати основні типи економетричних моделей та методологію їхнього створення;

Вміти застосовувати економетричні моделі для аналізу, прогнозування та прийняття управлінських рішень з використаням спеціального програмного забезпечення ЕОМ для варіантних розрахунків при моделюванні.

Згідно навчального плану на вивчення дисципліни відведено лекцій 20 год, лабораторних заннять 28 год, самотійних робіт 33 год, заліки 2 год.

Дата добавления: 2014-01-04