Эконометрическая модель как основа эконометрического моделирования. Типы данных и виды переменных в эконометрических исследованиях экономических явлений

Конец. А кто прочитал – молодец J

Модель – это объект, который создается исследователем для анализа и изучения объекта-оригинала и сохраняет его существенные свойства.

Моделирование – это процесс построения, изучения и применения моделей.

Эконометрическая модель– вероятностно-статистическая модель, описывающая механизм функционирования экономической или социально-экономической системы.

В общем виде эконометрическую модель можно представить следующим образом:

,

где y – наблюдаемое значение зависимой переменной;

f(x) – объясненная часть зависимой переменной, которая зависит от значений объясняющих независимых переменных (факторов);

– случайная составляющая зависимой переменной (ошибка, возмущение).

Таким образом, эконометрическая модель представляет собой математическую формулу, зависимость результативной переменной y от факторной переменной x. При эконометрическом моделировании перед исследователем стоят задачи: во-первых, определить объясненную часть зависимой переменной на основе эмпирических данных, и, во-вторых, получить оценки параметров распределения случайной составляющей, рассматривая ее как случайную величину.

Эконометрическая модель является главным инструментом эконометрики и предназначена для анализа и прогноза экономических явлений и объектов.

При эконометрическом моделировании экономических процессов используют следующие типы эмпирических (статистических) данных:

а) пространственные;

б) временные.

Пространственными данными является набор сведений по разным экономическим объектам, но за один и тот же период или момент времени. Примером таких данных могут служить сведения по разным фирмам (объем производства, численность работников, стоимость основных производственных фондов, прибыль за определенный период и т.д.); сведения об объеме потребления и цене определенного товара по разным регионам или социальным группам потребителей; сведения о годовых грузооборотах по морским портам России.

Временными данными является набор сведений, характеризующих один и тот же объект, но в разные периоды или моменты времени. Примером таких данных могут служить данные о ежемесячных объемах грузооборота порта, о годовых объемах перевезенных грузов судоходной компанией, о среднегодовой себестоимости перевозки одной тонны груза по судоходной компании за ряд лет.

Объекты эконометрического моделирования, которыми являются различные экономические явления и процессы, характеризуются многими признаками или свойствами. Эти признаки взаимосвязаны между собой и могут выступать либо в роли результата (зависимой или объясняемой переменной y) либо в роли фактора (независимой или объясняющей переменной x).

Переменные, участвующие в эконометрической модели, разделяются на следующие виды:

1) текущие экзогенные или независимые переменные (x_t), значения которых задаются извне модели на данный момент времени t;

2) текущие эндогенные или зависимые переменные (y_t), значения которых определяются внутри модели на данный момент времени t;

3) лаговые (экзогенные (x_t-1, x_t-2 и т.д.) или эндогенные переменные(y_t-1, y_t-2 и т.д.)), датированные предыдущими моментами времени и находящиеся в уравнении с текущими переменными;

4) предопределенные (объясняющие) переменные, к которым относятся текущие экзогенные переменные (x_t), лаговые экзогенные переменные (x_t-1, x_t-2 и т.д.), а также лаговые эндогенные переменные (y_t-1, y_t-2 и т.д.)

Любая эконометрическая модель объясняет значения текущих эндогенных переменных в зависимости от предопределенных переменных.

Дата добавления: 2014-01-04