Регрессионные модели

Модели, рассматриваемые в инвестиционном анализе, связывают случайную величину r с величинами, которые объективно характеризуют инвестиционный рынок в целом. Такие величины называются факторами. В зависимости от постановки задачи факторы могут считаться как случайными, так и детерминированными.

В самом простом случае выделяется один фактор. Тогда статистическая модель имеет следующий вид:

.

Здесь α и β – постоянные неизвестные параметры,

ε – случайная величина, удовлетворяющая условию ,

где M_F(ε) – условное математическое ожидание случайной величины ε относительно F.

Дата добавления: 2014-01-05