КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Понятие о коэффициенте корреляции во временном ряде (АКФ)
|
|
|
|
Степень тесноты связи между последовательными уровнями временного ряда У1, У 2…, У n и сдвинутыми на t уровнями У 1+t, У 2+t…, У n+t (t-лаг) измеряется с помощью коэффициента автокорреляции.
Его генеральное (теоретическое) значение определяется по формуле:
(4.3)
Здесь благодаря свойству эргодичности временного ряда, которое постулируется:
(4.4)
Термин автокорреляции означает что V(t) измеряет корреляцию между членами одного и того же временного ряда.
При измерении лагового сдвига t (t=1,2,3,…) получим функцию V(t) называемую автокорреляционной функцией (АФК.)
Автокорреляционная функция V(t) не зависит от t, а зависит только от t, причем:
V(-t) = V(t)
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 359; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!