Сравнение коэффициентов автокорреляции

Сглаживание с помощью скользящей средней

Сократим интервал сглаживания: m = 3 (первые 3 значения)

(относим по 2-му кварталу)

Автокорреляция – зависимость между исходными уровнями ряда и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на несколько периодов.

196 186 176 211

186 176 211 …

Число периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции называется лагом (сдвиг) или порядком коэффициента автокорреляции.

Последовательность коэффициентов автокорреляции 1,2,… порядков называется автокорреляционной функцией временного ряда, а ее график – коррелограмма.

Если коэффициенты автокорреляции достаточно высоки, то ряд имеет тенденцию.

Ряд не имеющий тенденции называется стационарным.

При нелинейной тенденции коэффициент автокорреляции по преобразованным уровням ряда (например, по логарифмам), эти коэффициенты будут выше, чем соответствующие коэффициенты, рассчитанные по исходным уровням ряда.

Чем сильнее тенденция, тем больше различие.

yi	lg(yi)
	2,28
	2,27
	2,25
	2,32
	2,23
	2,32
	2,34

Значение автокорреляционной функции.

Лаг	Автокорреляционная функция
Исх. уяд	Лог. уровней
	-0,235	0,393
	-0,04	0,205
	0,143	-0,144

Вывод: Тенденция нелинейна.

Дата добавления: 2014-01-05