Очевидно, що. Проміжне значення між схильністю та несхильністю до ризику відіграє нейтральність (байдужість) до ризику. Вона визначається байдужістю особи у виборі між

Проміжне значення між схильністю та несхильністю до ризику відіграє нейтральність (байдужість) до ризику. Вона визначається байдужістю особи у виборі між отриманням гарантованої суми, яка збігається з середньоочікуваним виграшем, та участю у лотереї.

а) функція корисності для особи, нейтральної до ризику, є лінійною, тобто

U (x) = ax + b;

б) умова байдужості до ризику:

U (M (Х)) = M (U (Х));

в) величина сподіваного виграшу збігається з детермінованим еквівалентом лотереї (), а тому премія за ризик p(Х) = 0 .

· Твердження 3. При зростаючій функції корисності для всіх невироджених лотерей особа, яка приймає рішення, тоді і тільки тоді є:

а) несхильною до ризику, коли премія за ризик є додатною (p (Х) > 0);

б) схильною до ризику, коли премія за ризик є від’ємною (p (Х) < 0);

в) нейтральною до ризику, якщо премія p(Х) = 0.

Дата добавления: 2014-01-05