Введение. Паспорт на приміщення, де інформація з обмеженим доступом озвучується та/або обробляється технічними засобами

ЛЕКЦИЯ № 8

ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ

Паспорт на приміщення, де інформація з обмеженим доступом озвучується та/або обробляється технічними засобами

Форма титульного аркуша паспорта на приміщення, де інформація з обмеженим доступом озвучується та/або обробляється технічними засобами

Ступінь обмеження доступу

Прим. №

ЗАТВЕРДЖЕНО

Керівник установи-замовника

__________________________

“____” ____________ 200 р.

(складова частина паспорта на комплекс ТЗІ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(назва, призначення приміщення)

(назва підрозділу установи, що заявляв створення комплексу ТЗІ)

Кафедра ЭФ-4 «Бухучет, финансы и аудит»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ЭФ-4

_______(Бондарчук Н.В.)

«__» июня 2007г.

Для студентов 2го курса экономического факультета

Специальностей 08.0105 и 08.0109

Кандидат экономических наук, доцент, Нечаева Т.В.

(ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы автора)

подисциплине 5483 (Эконометрика)

ТЕМА «Анализ временных рядов. Способы проверки гипотезы о наличии тренда»

Обсуждена на заседании кафедры

(предметно-методической секции)

«___»___________2007г.

Протокол № __

МГУПИ – 2007г.

Тема лекции: «Анализ временных рядов. Способы проверки гипотезы о наличии тренда»

Учебные и воспитательные цели:

1. Формирование у студентов более глубокого представления о понятии «временной» (динамический) ряд и о роли исследования временных рядов в эконометрике

2. Изучение способов анализа структуры временного ряда

3. Усвоение способов проверки гипотезы о наличии тренда

Время: 2 часа (90 мин.).

Литература (основная):

1. «Эконометрика», под редакцией Елисеевой И.И., М., «Финансы и статистика», 2005г

2. Елисеева И.И., Курышева С.В., Гордеенко Н.М., Бабаева И.В., Костеева Т.В., Михайлов Б.А., «Практикум по эконометрике», Изд-во «Финансы и статистика», Москва, 2004.

Литература (дополнительная):

3. Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю., «Учебно-методическое пособие по дисциплине «Эконометрика», Изд-во РЭА., Москва, 2004.

4. Кремер Н.Ш., Путко Б.А., «Эконометрика: Учебник для вузов», ЮНИТИ-ДАНА, Москва, 2004.

5. Доугерти К., «Введение в эконометрику», Инфра-М, Москва, 2004.

Учебно-материальное обеспечение:

1. Наглядные пособия: раздаточный материал в виде плакатов

2. Технические средства обучения: электронный конспект лекций

ПЛАН ЛЕКЦИИ:

Введение – до 5 мин.

Основная часть (учебные вопросы) – до 80 мин.

1-й учебный вопрос: Понятие и основные компоненты временного ряда - 20 мин.

2-й учебный вопрос: Анализ структуры временного ряда – 10 мин.

3-й учебный вопрос: Способы проверки гипотезы о наличии тренда – 40 мин.

Заключение – до 5 мин.

ТЕКСТ ЛЕКЦИИ «АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ»

В этой и в двух последующих лекциях мы будем изучать очень важный раздел эконометрики, посвященный анализу так называемых временных или динамических рядов. В теории статистики уже было изучено понятие «динамический ряд».

Но это понятие мы изучали упрощенно, используя только как вводное понятие для создания общего представления о статистических закономерностях и их моделирования в виде уравнений тренда.

На данной лекции мы попытаемся сформировать более глубокое представление о понятии «временной ряд» и об его основных компонентах.

1й учебный вопрос: Понятие и основные компоненты временных рядов.
Эконометрические модели обычно строят, используя два типа исходных данных:

- данные, характеризующие совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени;

- данные, характеризующие один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени.

Модели, построенные по данным первого типа, называются пространственными моделями.

Модели, построенные на основе второго типа данных, называются моделями временных рядов.

Определение.

Временной (или динамический) ряд – это совокупность значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов времени (то есть расположенных в хронологическом порядке). Каждый уровень временного ряда формируется под воздействием большого числа факторов, которые можно условно разбить на три группы:

- факторы, формирующие основную тенденцию (направление развития) ряда;

- факторы, формирующие периодические (циклические или сезонные) колебания ряда;

- случайные факторы.

При различных сочетаниях этих факторов в изучаемом явлении или процессе, зависимость ряда от времени может принимать различные формы.

Во-первых, большинство временных рядов экономических показателей имеет тенденцию, характеризующую совокупное долговременное воздействие множества факторов на исследуемый показатель. Эти факторы, взятые каждый в отдельности, могут оказывать разнонаправленное воздействие на изменение показателя (положительное или отрицательное). Однако в совокупности они могут формировать его возрастающую или убывающую тенденцию, так как воздействие одних факторов может быть слабее, а других – сильнее.

Во-вторых, изучаемый показатель может быть подвержен периодическим колебаниям, которые могут носить сезонный или циклический характер. Большинство экономических показателей многих отраслей экономики носит ярко выраженный сезонный характер (например, цены на сельскохозяйственную продукцию, спрос на прохладительные напитки, затраты на потребление топлива и электроэнергии и др.). При наличии больших массивов данных за длительный (более нескольких лет) промежуток времени можно выявить циклические колебания, связанные с общей динамикой конъюнктуры рынка, а также с фазой цикла деловой активности.

Некоторые временные ряды вообще не содержат тенденции и циклической компоненты, а каждый их уровень складывается как сумма среднего уровня и некоторой (либо положительной, либо отрицательной) случайной компоненты, т.е. каких-то колебаний, которые не носят периодического характера.

В эконометрике и практике прогнозирования принято считать, что значения уровней временных рядов экономических показателей складываются из следующих компонент: тренда, сезонной, циклической и случайной составляющих.

Под трендом понимают изменение, определяющее общее направление
развития, основную тенденцию временного ряда. Это систематическая составляющая долговременного действия.

Наряду с долговременными тенденциями во временных рядах экономических процессов часто имеют место более или менее регулярные колебания - периодические составляющие рядов динамики.

Если период колебаний не превышает 1 года, то их называют сезонными.
Чаще всего причиной их возникновения считаются природно-климатические условия. Иногда причины сезонных колебаний имеют социальный характер, например, увеличение закупок в предпраздничный период, увеличение платежей в конце квартала и т.д.

При большем периоде колебания, считают, что во временных рядах
имеет место циклическая составляющая. Примерами могут служить демографические, инвестиционные и другие циклы.

Если из временного ряда удалить тренд и периодические составляющие, то останется нерегулярная (случайная) компонента.

Экономисты разделяют факторы, под действием которых формируется случайная компонента, на два вида:

• факторы резкого, внезапного действия;

• текущие факторы.

Первый тип факторов (например, стихийные бедствия, эпидемии и др.),
как правило, вызывает более значительные отклонения по сравнению со случайными колебаниями — иногда такие отклонения называют катастрофическими колебаниями.

Факторы второго типа вызывают случайные колебания, являющиеся
результатом действия большого числа побочных причин. Влияние каждого
из текущих факторов обычно незначительно, но ощущается их суммарное воздействие.

2й учебный вопрос: Анализ структуры временного ряда.

Анализ структуры временного ряда заключается в выявлении каждой из его компонент и поиске наиболее удобной формы из представления. В эконометрике принято выделять три типа моделей временных рядов:

1) Аддитивная (от англ. слова «to add» - складывать);

2) Мультипликативная (от англ. слова «to multiplicate» - умножать);

3) Комбинированная (или смешанная) модель

Если временной ряд представляется в виде суммы соответствующих
компонент, то полученная модель носит название аддитивной (1.1), если в
виде произведения — мультипликативной (1.2) или смешанного типа (1.3):

У_t = u_t + s_t + v_t + ε_t (1.1)

У_t = u_t × s_t × v_t × ε_t (1.2)
У_t = u_t × s_t × v_t + ε_t (1.3),

где: у_t – уровни временного ряда;

u_t – трендовая составляющая;

s_t – сезонная компонента;

v_t – циклическая компонента;

ε_t – случайная компонента.

В ряде случаев сезонную и циклическую компоненту не разделяют (так как в зависимости от длины промежутка времени, на протяжении которого анализируется ряд, либо та, либо другая компонента имеет более важное значение). С математической точки зрения моделирование и той, и другой компоненты может осуществляться одинаковыми способами.

На рисунках 1.2, 1.3 приведены примеры временных рядов, иллюстрирующие присутствие в них указанных компонент. Графики месячных временных рядов производства промышленной продукции наглядно демонстрируют устойчивые сезонные колебания при снижающемся тренде, причем на последнем участке темпы падения производства заметно снижаются.

Анализ структуры временных рядов обычно начинается с построения графика исследуемого показателя, тем более, что современные программные средства предоставляют пользователю большие возможности для этого.

Не всегда при этом четко прослеживается
присутствие тренда во временном ряду. В таких случаях прежде, чем перейти к определению тенденции и выделению тренда, нужно выяснить, существует ли вообще тенденция в исследуемом процессе.

Дата добавления: 2014-01-05