Сводный фондовый индекс организатора торговли

Сводный фондовый индекс организаторов торговли, рассчитываемый по методике расчета сводных индексов у организаторов торговли, утвержденной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, является примером расчета индекса по методу срнедневзвешенной.

Методика расчета сводных индексов организатора торговли использует следующие термины:

база расчета индекса – список акций, составляющих Сводный фондовый индекс у Организатора торговли, и количество единиц каждой акции;

средневзвешенная цена – показатель, определяемый как среднее значение всех цен сделок с данной акцией, совершенных в течение одних торгов, где каждая цена взвешивается по объему сделки;

Сводный фондовый индекс организатора торговли определяется по методу средневзвешенной на основе цен сделок с корпоративными ценными бумагами и является интегральным индексом, характеризующим общее состояние фондового рынка Организатора торговли.

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг установила следующие сводные индексы для определения текущего состояния рынка по корпоративным ценным бумагам у организатора торговли:

- Сводный индекс открытия;

- Сводный индекс закрытия;

- Текущий сводный индекс.

Методика расчетов указанных индексов совпадает и различается лишь по периоду времени, используемого для расчета.

Текущий сводный индекс рассчитывается организатором торговли каждые 30 минут в ходе торговой сессии, для расчета берутся средневзвешенные цены по сделкам, заключенным в последние 60 минут.

Для расчета Сводного индекса открытия учитываются средневзвешенные цены по сделкам, заключенным в первые 60 минут торговой сессии.

Для расчета Сводного индекса закрытия учитываются средневзвешенные цены по сделкам, заключенным в последние 60 минут торговой сессии.

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг рекомендовала организаторам торговли по корпоративным ценным бумагам установить 60 минутные периоды открытия и закрытия, по окончании которых рассчитываются соответствующие сводные индексы по предложенной методике. При этом, в случае снижения Сводного индекса открытия более чем на 10% к Сводному индексу закрытия предыдущего дня или снижения Текущего сводного индекса более чем на 7.5% по отношению к Сводному индексу открытия текущего дня торги приостанавливаются до распоряжения ФКЦБ России. Торги также приостанавливаются в случае повышения Сводного индекса открытия и/или Текущего сводного индекса на 14.5% по отношению к Сводному индексу закрытия предыдущего дня.

Дата добавления: 2014-01-05