Аргументами функции ожидаемой полезности инвестора являются ожидаемая доходность от осуществляемых инвестиций и ее дисперсия.
Для анализа поведения инвестора функцию ожидаемой полезности удобно использовать в виде карты кривых безразличий. (В экономической теории проекция графика линии уровня называется кривой безразличия). Каждой линии уровня соответствует свое постоянное значение функции ожидаемой полезности.
Кривые безразличия не могут пересекаться, поскольку каждой из них соответствует свой уровень полезности инвестора.
А - кривая безразличия инвестора не склонного к риску
В – кривая безразличия инвестора склонного к риску
С – кривая безразличия инвестора нейтрального к риску.
Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав!Последнее добавление