Оценка степени риска

Расчет среднего ожидаемого значения выигрыша

Стратегии	Среднее ожидаемое значение выигрыша
Р1	30 х 0,50 + 20 х 0,30 + 20 х 0,20 + 15 х 0,10 = 26,5
Р2	45 х 0,50 + 25 х 0,30 + 10 х 0,20 + 25 х 0,10 = 34,5
Р3	65 х 0,50 + 30 х 0,30 + 8 х 0,20 + 10 х 0,10 = 44,1

Следовательно, стратегия Р₃, среднее ожидаемое значение выигрыша по которой составляет 44,1, является оптимальной.

При втором варианте - неизвестной вероятности наступления возможных обстоятельств внешней среды - могут использоваться следующие приемы:

― допускается возможность одинаковой вероятности появления различных обстоятельств и выполняется расчет по вышеизложенной схеме;

― ве роятность наступления различных состояний внешней среды (S_i) устанавливается на основе оценок экспертов путем расчета среднего значения из нескольких показаний.

В условиях, когда отсутствуют данные о вероятности, но существует отдаленная возможность оценки результатов действий, также используются специальные приемы:

― при необходимости проявить наибольшую осторожность - используется максиминный критерий Вальда, сущность которого реализуется в принципе «рассчитывай на худшее». То есть оптимальной будет стратегия, ориентированная на получение максимального из минимальных выигрышей. В матрице эффективности это стратегия р₁ с результатом 15 единиц (табл. 6);

― при необходимости избежать большого риска используется принцип минимакса. Принимается стратегия, содержащая риск, который при различных вариантах обстоятельств (S_i) окажется минимальным. В таблице расчета риска такой стратегией будет Р₃ с величиной риска равной 15 (для Р₁ этот показатель равен 35, а для Р₂ - 20). В литературе этот принцип известен как критерий минимаксного риска Сэвиджа.

Практикой выработана определенная тактика поведения при принятии рискованных решений. Она состоит в умении выбирать такой образ действий, который приводил бы к успеху.

В каждой ситуации руководитель взвешивает возможный выигрыш и проигрыш (исход, последствия принимаемого решения). Если вероятность и величина выигрыша велики, скорее всего будет принято решение, связанное с риском. В случаях, когда опасность потерь значительная, предпочтительнее решение, обещающее минимальный риск. При этом различные варианты решения просчитываются, сравниваются между собой по многим параметрам, в том числе и не имеющим количественного выражения.

В процессе анализа альтернативных решений производится оценка степени риска. Она включает установление:

· количественного значения вероятности наступления события,

· размера последствий риска,

· допустимого уровня риска.

Тем самым появляется информация, необходимая для управления риском в конкретной ситуации.

Степень риска может быть определена различными способами: с помощью теории вероятности, статистическим и экспертным способами.

Специалисты подсчитали, что степень риска в %% для получения желаемого результата из пяти возможных стратегий, состояниях внешней среды и при соответствующих вариантах действий может быть следующей (вероятностный метод):

Таблица 9

Дата добавления: 2014-01-07