В общем, для произведения случайной величины ξ и h прямые регрессии не совпадают
Если модуль коэффициента корреляции равен 1, т.е. ξ и h линейно-зависимы, то оба уравнения регрессии совпадают между собой и с самим уравнением линейной зависимости ξ и h
Обе прямые регрессии проходят через точку т.е. пересекаются в этой точке
Прямая регрессии случайной величины h на случайную величину ξ имеет следующий смысл, если случайные величины ξ и h коррелированны (), то правая часть уравнения регрессии обеспечивает наилучшее приближение случайной величины h к случайной функции вида в смысле метода наименьших квадратов
Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав!Последнее добавление