Политика управления рисками. Порядок осуществления операций

Порядок осуществления операций

Система CHAPS начинает функционировать с 8 часов 30 минут. Банки-члены системы CHAPS могут быть инициаторами переводов от своего собственного имени и от имени своих клиентов до 15 часов 10 минут. Однако большинство членов системы расчетов договаривается о времени завершения подачи заявок на осуществление платежей.

Банк-получатель обязан передать конечному участнику системы или другому клиенту сумму платежа до конца рабочего дня. Порядок функционирования системы не позволяет, что бы платеж пришел в банк получателя или его клиенту до определенного времени на протяжении рабочего дня. Банк, который получает платеж CHAPS на протяжении дня для клиента, обычно, предоставит ему достаточную сумму и будет готов осуществить исходящий платеж CHAPS для клиента за счет этого поступления в течении операционного дня.

С 15 часов 10 минут до 15 часов 45 минут члены системы расчетов могут осуществлять переводы от своего собственного имени или от имени других кредитных учреждений и некоторых участников денежного рынка для урегулирования своих позиций на конец дня. На протяжении этого периода времени они не могут обрабатывать обычные платежи своих клиентов.

В конце рабочего дня система подводит итоги валового дебетового и валового кредитового балансов между всеми парами банков, которые принимают участие в расчетах. Позднее эти данные направляются в Банк Англии, который и рассылает многосторонние чистые остатки сумм на счета расчетных банков, которые принимают участие в расчетах.

Расчет считается проведенным только после одобрения Банком Англии полученных итогов дня. Однако следует отметить, что Банк Англии отсылает многосторонние чистые остатки с административной целью, в то время как юридические права и обязанности каждого участника урегулируются двусторонними чистыми остатками между парами банков, которые осуществляют расчет.

В пределах существующей системы CHAPS межбанковский риск контролируется ограничениями двусторонних чистых выплат. Целью, при этом, является возможность банка-получателя ограничивать размеры выплат через систему CHAPS, который он готов принять от банка-отправителя. Величина ограничений устанавливается отдельно каждой парой банков, которые берут участие в расчетах. Ограничения могут увеличиваться или уменьшаться согласно с решением каждой пары банков. Ограничения на чистые отчисления или на чистый дебет используются для контроля за величиной возможных выплат любого банка любым другим членам CHAPS, которые могут превышать переводы, поступающие на адрес данного банка. Для достижения наибольшей гибкости ограничения на отчисления определяются самими банками и могут быть увеличены в течение дня.

Осуществление расчетов в конце дня одновременно с предложением клиентам расчетов в течении этого же дня означает для банков, которые осуществляют расчеты, определенную незащищенность и может привести к риску потенциальных убытков на период рабочего дня. Возрастание понимания рисков потенциальных убытков, вызванных такой практикой осуществления расчетов, вместе с увеличением потоков платежей CHAPS привели к принятию решения банками-членами системы CHAPS к введению системы лимитов для осуществления контроля по межбанковским рискам до введения в действие системы перевода больших сумм. С первой половины 1992 года постепенно вводились двусторонние лимиты получателя. Они использовались для контроля по межбанковским рискам в CHAPS до введения в действие программы валового расчета в реальном времени.

Двусторонние лимиты получателя впервые позволили каждому члену системы CHAPS ограничить объем входящих распоряжений о платежах в системе CHAPS от любого другого члена этой системы, которые могли превышать объем его собственных выходящих распоряжений о платежах этому банку. При таком способе этот член системы мог контролировать поступления средств нетто с любого одного источника, по которому он был обязан осуществить выплаты своим клиентам этого же дня. Что бы закрепить дисциплину, наложенную двусторонними лимитами, и приобрести опыт планирования осуществления платежей, который необходим перед внедрением системы валовых расчетов в реальном времени, в 1993 году были приняты лимиты отправителя. Эти лимиты использовались для ограничения объемов платежей, которые осуществлялись определенным банком в другие банки-члены системы CHAPS и могли превышать объем входящих переводов в этот банк.

Двусторонние лимиты получателя нетто и лимиты отправителя нетто дали банкам-членам системы CHAPS ценный опыт осуществления платежей своих клиентов в ситуации, когда ликвидность на операционный день ограничена. Это позволяет им значительно уменьшить масштабы межбанковского риска, который возникал в системе CHAPS в период перед внедрением в жизнь системы переводов больших сумм.

Внедрение системы валовых расчетов в реальном времени исключило необходимость установления двусторонних лимитов получателя нетто или лимитов отправителя нетто. Возможность банков обрабатывать и осуществлять платежи ограничивается только наличием средств на их расчетных счетах.

Что бы обеспечить равномерный поток платежей через систему CHAPS, Банк Англии предоставляет банкам-членам системы CHAPS дополнительные средства на период операционного дня. Банк-член системы CHAPS может получать средства на один день путем продажи “принятых” активов Банка Англии согласно с соглашениями о продаже и обратную покупку в течении одного дня. Кроме того, банки, члены системы CHAPS, могут получать суммы с депозитов на один операционный в режиме реального времени, но они должны обновить эти средства до завершения операционного дня.

Возможность получить ликвидность от Банка Англии с помощью соглашений о продаже и обратную покупку предоставляется только членам системы CHAPS, которые осуществляют расчеты. Эти учреждения могут продать активы Банку Англии в любой момент на протяжении операционного дня. Они так же могут аннулировать существующие соглашения в любой момент на протяжении дня с условием, что имеют достаточно средств на своих расчетных счетах, и заменить при желании активы на новые.

Перед тем, как система перевода больших сумм закрывается в конце дня, каждый банк должен сначала обновить суммы депозитов и, соответственно выкупить все активы, проданные по соглашениям о продаже и обратную покупку в системе перевода больших сумм.

Дата добавления: 2014-01-07