Контроль за наданим кредитом та станом застави

Структурування позики.

Портфеля банку.

Формуючи кредитний портфель, менеджмент банку звичайно

керується правилом – видати ті кредити, які приносять максимальні

доходи за інших однакових умов. Дохід кредитної операції визначається

рівнем відсоткової ставки за цим кредитом, тривалістю періоду надання

кредиту і прийнятою системою нарахування відсоткових платежів.

Кредитний ризик визначається ймовірністю того, що позичальник

не зможе виконати свої зобов’язання згідно з кредитною угодою.

Основними причинами виникнення кредитного ризику на рівні

окремої позики є:

• нездатність позичальника до створення адекватного грошового потоку;

• ризик ліквідності застави;

• моральні та етичні характеристики позичальника.

До факторів, які збільшують ризик кредитного портфелю банку,

належать:

• надмірна концентрація – зосередження кредитів в одному із

секторів економіки;

• надмірна диверсифікація, яка призводить до погіршення якості

управління за відсутності достатньої кількості висококваліфікованих

фахівців зі знаннями особливостей багатьох галузей економіки;

• валютний ризик кредитного портфеля;

• структура портфеля, якщо він сформований лише з урахуванням

потреб клієнтів, а не самого банку;

• рівень кваліфікації персоналу банку.

Методи управління кредитним портфелем поділяються на дві групи:

1) методи управління кредитним ризиком на рівні окремої позики;

2) методи управління кредитним ризиком на рівні кредитного

До першої групи методів належать:

1. Аналіз кредитоспроможності позичальника.

2. Аналіз та оцінювання кредиту.

4. Документування кредитних операцій.

Особливість перелічених методів полягає в необхідності їхнього

послідовного застосування, оскільки водночас вони є етапами процесу

кредитування. Якщо на кожному етапі перед кредитним співробітником

поставлено завдання мінімізації кредитного ризику, то правомірно розглядати

етапи кредитування як методи управління ризиком окремої позики.

Методами управління ризиком кредитного портфеля банку є:

1. Диверсифікація.

2. Лімітування.

3. Створення резервів для відшкодування втрат за кредитними

операціями комерційних банків.

Метод диверсифікації полягає у розподілі кредитного портфеля

серед широкого кола позичальників, які відрізняються один від одного як

за характеристиками (розмір капіталу, форма власності), так і за

умовами діяльності (галузь економіки, географічний регіон). Розглядають

три види диверсифікації – галузеву, географічну та портфельну.

Галузева диверсифікація означає розподіл кредитів між клієнтами,

які здійснюють діяльність у різних галузях економіки. Найвищий ефект

досягається в разі вибору позичальників, які працюють у галузях з

протилежними фазами коливань ділового циклу.

Географічна диверсифікація полягає в розподілі кредитних ресурсів

між позичальниками, які перебувають у різних регіонах, географічних

територіях, країнах з різними економічними умовами. Географічна

диверсифікація як метод зниження кредитного ризику доступна лише

великим банкам, які мають розгалужену мережу філій і відділень на

значній території.

Портфельна диверсифікація означає розосередження кредитів між

різними категоріями позичальників – великими й середніми компаніями,

підприємствами малого бізнесу, фізичними особами, урядовими та

громадськими організаціями, домашніми господарствами й ін.

Метод диверсифікації слід застосовувати зважено та обережно,

спираючись на статистичний аналіз і прогнозування й враховуючи

можливості самого банку, насамперед рівень підготовки кадрів.

Диверсифікація потребує професійного управління та глибокого знання

ринку. Саме тому надмірна диверсифікація призводить не до

Дата добавления: 2014-01-07