Анализ риска

Управление риском

Понятие риска

В экономической литературе используется множество определений риска.

В наиболее общем виде под риском понимают вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом.

Риск – это действие наудачу без полной уверенности в успехе. Его нельзя избежать ни при одном виде деловой активности. Он присутствует в решениях поместить деньги в банк, купить акции или другие ценные бумаги, выдать ссуду или вложить средства в новое производство.

При принятии решений риск – это потенциально существующая вероятность потери ресурсов или недополучения доходов, связанное с конкретным вариантом управленческого решения.

Классификация риска основывается на широком спектре признаков:

§ причина возникновения (субъективная, объективная),

§ риски, присущие определенным видам деятельности (производство, финансы, услуги, социальная сфера, инвестиции),

§ объект риска,

§ масштабы последствий риска (локальный риск, отраслевой, региональный и др.),

§ возможность прогнозирования (с большой точностью оценки вероятности, трудно прогнозируемый, непрогнозируемый), и т.д.

Управление риском можно охарактеризовать как совокупность методов, приемов, мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление рисковых событий и принимать меры к исключению или снижению отрицательных последствий наступления событий.

В практике управления риском выработан ряд правил, которым проводится выбор способа (приема) управления риском и варианта решений. Основными из них являются:

- максимум выигрыша,

- оптимальное сочетание выигрыша и величины риска,

- оптимальная вероятность результата.

Правило максимума выигрыша состоит в том, что из возможных вариантов решений, содержащих риск, выбирается тот, который обеспечивает максимальный результат при минимальном или приемлемом риске.

Во втором правиле оптимального сочетания выигрыша и величины риска из всех вариантов, обеспечивающих приемлемый для предпринимателя риск, выбирается тот, у которого отношение дохода и потерь является наибольшим.

В третьем правиле оптимальной вероятности результата из всех вариантов, обеспечивающих приемлемый для предпринимателя вероятность получения положительного результата, выбирается тот, у которого выигрыш максимальный.

Управление риском осуществляется по результатам анализа риска. Количественный анализ риска предполагает численное определение отдельных рисков и общего риска. Определяется вероятность наступления рисковых событий и их последствий, осуществляется количественная оценка степени риска, определяется допустимый уровень риска.

Оценка риска может быть качественной (атрибутивной, словесной) и количественной. Количественная оценка более объективна, но получить ее достаточно трудно. Более просто устанавливаются атрибутивные оценки (например, высокий, средний, низкий уровни риска). Такие оценки более часто используются при принятии решений, хотя они и менее объективны.

Для количественной оценки риска достаточно приблизительных оценок, которые должны иметь понятное содержание. Такой характеристикой может быть только вероятность, т.е. количественная мера возможности наступления случайного события. Объективная вероятность рассчитывается на основе фактических данных (бухгалтерская, статистическая отчетность), математическими методами. Субъективная вероятность получается на основе экспертной информации, с применением Байесовского подхода.

Дата добавления: 2014-01-07