Моделирование случайных векторов

Случайным вектором (системой случайных величин) называют совокупность случайных величин, совместно характеризующих какое-либо случайное явление: где – СВ с теми или иными законами распределения.

.

Исчерпывающей характеристикой случайного вектора является совместная многомерная функция распределения его компонент или соответствующая ему совместная многомерная плотность вероятности .

Проще всего моделировать случайный вектор с независимыми компонентами, для которого

справедливо, т.е. каждую из компонент случайного вектора можно моделировать независимо от других в соответствии с ее "собственной" плотностью вероятности .

В случае, когда компоненты случайного вектора статистически зависимы, необходимо использовать специальные методы:

§ метод условных распределений;

§ метод исключения (Неймана);

§ метод линейных преобразований.

Дата добавления: 2014-01-07