Пример: USD/RUB ММВБ 29.12

Регулирование валютного риска при проведении уполномоченными банками валютных операций

Уполномоченный банк получает право на открытие позиций в иностранных валютах с даты получения им от Банка России лицензии на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте.

Валютная позиция - балансовые активы и пассивы, внебалансовые требования и обязательства в иностранной валюте.

Открытая валютная позиция - это несовпадение требований (активов) и обязательств (пассивов) в иностранной валюте для участника валютного рынка (банка, компании).

Длинная позиция - означает превышение требований в иностранной валюте над обязательствами и обозначается знаком плюс «+». Со знаком «+» в расчет открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах включается длинная чистая позиция, которая представляет собой положительный результат расчета.

Короткая позиция - означает превышение обязательств в иностранной валюте над требованиями и обозначается знаком минус «-». Со знаком «-» в расчет открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах включается короткая чистая позиция, которая представляет собой отрицательный результат расчета.

Покупка банком 1000 долларов США по курсу 29.12 будет означать открытие длинной позиции:

+ 1000 - 29 120

Продажа банком 1000 долларов США по курсу 29.12 будет означать открытие короткой позиции:

- 1000 + 29 120

С целью ограничения валютного риска кредитных организаций устанавливаются следующие размеры (лимиты) открытых валютных позиций:

1. Сумма всех длинных (коротких) открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах ежедневно не должна превышать 20% от собственных средств (капитала) кредитной организации.

2. Любая длинная (короткая) открытая валютная позиция в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах, а также балансирующая позиция в рублях ежедневно не должна превышать 10% от собственных средств (капитала) кредитной организации.

Кредитные организации обязаны соблюдать размеры (лимиты) открытых валютных позиций ежедневно.

Тема 2. Установление корреспондентских отношений между банками иностранных госу­дарств

Корреспондентские межбанковские отношения – это всевозможные формы сотрудничества между двумя банками, которые основываются на корректном, честном и согласованном выполнении взаимных поручений.

Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения средств физических лиц) позволяет коммерческим банкам РФ устанавливать корреспондентские отношения с неограниченным количеством иностранных банков.

Для установления корреспондентских отношений в первую очередь российскому банку необходимо в первую очередь:

1) изучить потребности своих клиентов, из которых будет определяться страна, с которой необходимо заключить корреспондентские отношения;

2) затем в этой стране необходимо выбрать банк (для этого изучается рейтинг банков, составляемый мировыми рейтинговыми агентствами);

3) далее в банк направляется письмо с предложением об установлении корреспондентских отношений, к которому прилагается ряд документов (отчет о деятельности кредитной организации, устав кредитной организации, лицензии на проведение банковских операций.

Соглашение о корреспондентском обслуживании может содержать следующие разделы: предмет соглашения; обязательства сторон; ответственность сторон; разрешение споров; действие соглашения; реквизиты сторон; заключительные положения; подписи сторон.

Этот документ сопровождают приложения:

- порядок ведения и режим счета, где указываются: номер счета, валюта счета, лимит остатка на счете, порядок кредитования и дебетования счета, порядок и сроки высылки выписок;

- тарифы на обслуживание счета.

Корреспондентские отношения могут устанавливаться с взаимным открытием счетов, с открытием счета в одном из банков (в этом случае банки именуются «корреспондентами со счетом») или без открытия счетов («корреспонденты без счета»). Банки открывают друг другу счета, которые делятся на счета «НОСТРО» и «ЛОРО». «НОСТРО» – это корреспондентский счет, открытый на имя банка у корреспондента. «ЛОРО» – счет банка-корреспондента, открытый у себя.

В целях контроля за состоянием и движением средств по счетам «НОСТРО» банк заводит на своем балансе внутренний корреспондентский счет, на котором зеркально отражаются движения средств по своему счету «НОСТРО».

Все операции по корреспондентским счетам можно разделить на две группы:

1) операции, основывающиеся на обслуживании клиентов. С самого начала корреспондентские отношения применяются для предоставления услуг клиентам. В зависимости от характера операций банка с клиентурой определяются не только отдельные платежи, но и их способ.

2) межбанковские операции:

а) покупка и продажа валют;

б) торговля на денежном рынке;

в) привлечение и размещение вкладов, хранение ценных бумаг;

г) клиринговые расчеты;

д) кредитные операции.

При открытии корреспондентских отношений партнеры должны учитывать следующие виды рисков:

1) Страновой риск.

2) Риск финансовой надежности отдельных банков.

3) Риск вида операции.

Тема 3. Международные валютные рынки и валютные операции

Дата добавления: 2014-01-07