Процентные ставки по МБК и факторы их определяющие

Каждый банк самостоятельно определяет условия выдачи и погашения кредита в зависимости от финансового положения заёмщика, кредитной истории, его репутации, вида и объёма выполняемых операций, наличия филиалов и т.п. МБК предоставляется в пределах лимита кредитования, при определении его размера учитываются размер капитала банка заёмщика, его финансовое положение и валюта баланса.

МБК предоставляется в основном под обеспечение, но может быть предоставлен на короткий срок и без обеспечения. В обеспечение принимается имущество банка, ценные бумаги, гарантии других банков.

Кредит может предоставляться на срок от одного дня и свыше 3-х лет. В основном предоставляется на срок от 1 до 30 дней. При решении вопроса о выдаче МБК банк кредитор анализирует финансовое состояние заёмщика.

На уровень процентной ставки по МБК влияют следующие факторы:

- состояние экономики страны,

- уровень ставки рефинансирования, т.к. проценты по межбанковским кредитам относятся на расходы банка только в пределах ставки рефинансирования, а сверх этой суммы взимаются из прибыли,

- уровень ставок на других сегментах денежного рынка,

- соотношение спроса и предложения кредитных ресурсов,

- срок кредитования,

- валюта кредита (в рублях или иностранной валюте),

- устойчивости банковской системы, максимального значения ставки по МБК достигали в период кризиса банковской системы, в 1998г., до 200% годовых.

Для характеристики состояния российского рынка МБК используются ставки московского межбанковского рынка:

MIBOR (Moscow Interbank Offered Rate - предложение на продажу) рассчитывается как средняя арифметическая от ежедневно заявленных банками ставок размещения межбанковских кредитов.

MIBID (Moscow Interbank Bid - предложение на покупку) - это средняя ставка, по которой банки готовы купить межбанковский кредит.

MIACR (Moscow Interbank Actual Credit Rate) - средневзвешенные фактические ставки по предоставленным кредитам.

Все перечисленные показатели рассчитываются ежедневно по срокам 1 день, от 2-7 дней и от 8-30 дней. Для их расчёта используются данные по 31 банку Москвы. В выборку попали банки наиболее активные участники московского межбанковского кредитного рынка. (Ставки по МБК)

С мая 2006 года Национальная валютная ассоциация (НВА) рассчитывает индикативную ставку MosPrime Rate. MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate – индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке. Она определяется на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов), объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям. MosPrime Rate рассчитывается на основе объявляемых 10 банками депозитных ставок сроками 1 день, 1 и 3 месяца. Список банков, объявляющих ставки формируется Советом Национальной валютной ассоциации. При включении банков в указанный список принимается во внимание их репутация, финансовое положение, объем операций и наличие опыта работы на московском денежном рынке. В настоящее время в формировании MosPrime Rate участвуют «АБН АМРО Банк» А.О., ЗАО «ВестЛБ Восток», ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Газпромбанк», ЗАО «ЮниКредит Банк», ОАО Сбербанк РФ, ЗАО КБ «Ситибанк», ЗАО «Райффайзенбанк Австрия. Банки объявляют ставки по которым они могли бы разместить средства на межбанковском рынке по состоянию на 11 часов 45 минут московского времени каждого рабочего дня.

Объявляемые ставки должны отражать уровень процентных ставок, по которым банки-участники в момент объявления котировок будут готовы предоставить кредиты другим банкам – участникам.

Таким образом, ставка МБК зависит от ставки рефинансирования (обычно ниже нее), ставок на других сегментах денежного рынка, величины и движения свободного капитала, надежности и кредитоспособности банков - участников рынка МБК.

Дата добавления: 2014-01-07