Порядок виконання роботи

А) Тестування гетероскедастичності за параметричним тестом Голдфелда – Квондта

1. Виконується ранжування (впорядкування) даних статистичних спостережень у порядку зростання значень величини доходу (незалежної змінної x). (команда Сортировка (меню Данные).

2. Утворюють дві вибірки обсягом n=7

3. Параметри парних регресій для двох сукупностей спостережень (функції ОТРЕЗОК і НАКЛОН)

Перша модель	Друга модель
b0 =	b0 =
b1 =	b1=

Суми квадратів залишків: (функція СУММКВ)

4. Обчислюється статистика: =

5. Критичне значення критерію Фішера F_кр.= для a = 0,05, n₁ =m= n₂ =7-k=

Висновок: __

Б) Знаходження параметрів моделі за допомогою узагальненого методу найменших квадратів (метод Ейткена)

Виконується оцінювання параметрів моделі у наступній послідовності:

6. Формується матриця спостережень за незалежними змінними моделі X та матриця У:

7. Знаходить транспонована матриця X′ (функція ТРАНСП):

8. Приймається гіпотеза про те, що дисперсія залишків пропорційна до зміни пояснюючої змінної (фактора) x, тобто для елементів матриці S маємо:

9. Матриця S^-1, обернена до матриці перетворень S

10. Добуток матриць X′*S^-1 (функція МУМНОЖ);

11. Добуток матриць X′S^-1X (функція МУМНОЖ) та обернена матриця (X′S^-1 X)^-1 (функція МОБР);

X′S^-1X			МОБР (X′S^-1 X)^-1

12. Матриця X′ S^-1 Y (функція МУМНОЖ) та вектор оцінок параметрів узагальненої моделі B

X′ S^-1 Y		b0=
	МУМНОЖ b1=

Узагальнена економетрична модель має вигляд:

У=

В) Оцінка параметрів моделі 1МНК (функції ОТРЕЗОК і НАКЛОН) b₀ = b₁ =

У=

Висновок: ( Порівнюють параметри моделей отриманих за 1МНК і УМНК)

Дата добавления: 2014-01-15