Завдання роботи і вихідні дані

На основі вибіркових статистичних спостережень за 10 років будується наступна економетрична модель: де: y_t – роздрібний товарообіг у році(млрд. грошових одиниць) t, x_t – доходи населення у році t (млрд. грошових одиниць). Необхідно перевірити наявність автокореляції залишків за допомогою тесту Дарбіна – Уотсона та визначити оцінки параметрів моделі узагальненим методом найменших квадратів.

Рік	Роздрібний товарообіг Y	Доходи населення X		еі	еі^2	еі- еі-1	(еі- еі-1)^2	еі*еі-1
						----	----	----

Порядок виконання роботи. n= m= k=

А) Тестування автокореляції залишків за допомогою тесту Дарбіна – Уотсона.

1. За методом найменших квадратів визначаються оцінки параметрів моделі b₀ і b₁. (статистичні функцій Excel ОТРЕЗОК і НАКЛОН.)

b₀ = b₁= y=

2. На основі оціненого рівняння регресії обчислюються розрахункові значення залежної змінної і залишки .(у таблиці)

3. Розраховунковий критерій Дарбіна – Уотсона: =

де: -залишок у поточному спостережені (поточному році), - залишок у попередньому спостережені (попередньому році).

4. За статистичними таблицями DW – розподілу Дарбіна – Уотсона для рівня значимості a = 0,05, числа спостережень n =_____ і числа факторів моделі m=____ знаходяться критичні точки d_L = d_U = та розраховують 4- d_L = 4- d_U =

5. Наносять отримані значення DW; d_L; d_U; 4- d_L; 4- d_U на пряму:

	Відхилення додатно корельовані		Враховується гіпотеза про відсутність автокореляції		Відхилення від’ємно корельовані
	0 dl		du 2 4- du		4-dl 4

Висновок ____

Б) Оцінювання параметрів економетричної моделі з автокорельованими залишками узагальненим методом найменших квадратів (методом Ейткена).

6) Приймається гіпотеза про те, що залишки моделі відповідають авторегресійній схемі першого порядку:

7) Обчислюється оцінка коефіцієнта автокореляції

де n – число спостережень, m – число факторів моделі.

8) Матриця спостережень за незалежними змінними моделі X:

і знаходиться транспонована до неї матриця X′ (функція ТРАНСП)

9) формується матриця S^-1

10) Добуток матриць X′ S^-1 (функція МУМНОЖ);

11) Добуток матриць X′S^-1X (функція МУМНОЖ) та обернена матриця (X′S^-1 X)^-1 (функція МОБР);

12) Матриця X′ S^-1 Y (функція МУМНОЖ) та вектор оцінок параметрів узагальненої моделі B

			В) Графічний аналіз залишків.

Узагальнена економетрична модель: У=

Модель з автокорельованими залишками У=

(пункт 1 лабораторної роботи)

Висновок:

	еj

Дата добавления: 2014-01-15