Скорректированный коэффициент детерминации

Скорректированный коэффициент детерминации содержит поправки на число степеней свободы и определяется выражением

(34)

Коэффициент также называют адаптированным, нормированным и, иногда не совсем правильно, исправленным выборочным коэффициентом детерминации.

Свойства коэффициента :

1. .

2. Коэффициент при выполнении 5 – го условия КЛММР является состоятельной и, в отличие от , несмещённой оценкой генерального коэффициента детерминации ([]).

3. 1, но может принимать отрицательное значение.

4. В отличие от , величина может уменьшиться при добавлении в модель новых регрессоров, не оказывающих существенного влияния на зависимую переменную.

Дата добавления: 2014-01-20