Показатели объемов кредитных ресурсов

Тема 20. Статистика банковской деятельности

20.1. Показатели объемов кредитных ресурсов

20.2. Статистика использования кредитных ресурсов

Для характеристик объема, структуры и динамики кредитных ресурсов используются абсолютные, средние и относительные величины.

Абсолютные величины:

· общий размер кредитных ресурсов;

· собственные средства-брутто;

· собственные средства-нетто;

· кредитный потенциал;

· размер уставного капитала;

Собственные средства-брутто характеризуют общий объем собственных средств. Но так как часть этих средств расходуется банком на приобретение основных фондов и на другие цели, то для определения объема непосредственно кредитных ресурсов за счет собственных средств используют показатель «собственные средства-нетто».

Собственные средства-нетто = собственные средства-брутто – иммобилизованные средства

К иммобилизованным средствам относятся:

1. стоимость основных фондов (по остаточной стоимости;

2. отвлеченные средства из прибыли;

3. собственные средства, сложенные в ценные бумаги;

4. собственные средства, отвлеченные в расчеты и дебиторскую задолженность;

5. собственные средства, предоставленные другим организациям.

Кредитный потенциал коммерческого банка это сумма мобилизованных банком временно свободных средств за минусом установленного ЦБ резерва ликвидности.

Резерв создается от каждой единицы привлеченных средств. Норма резерва, установленная ЦБ России обеспечивает ликвидность всей банковской системы и ограничивает бесконечный рост кредита за счет переноса первоначально созданного депозита из одного банка в другой. Этот процесс называется мультипликацией депозита и экспансией кредита. Размер границы, до которой можно мультиплицировать депозит или кредит определяется по формуле:

D max = Do * (1/R);

где D max – максимальная сумма депозита, которая может быть создана в банковской системе;

Do - первоначальная сумма депозита;

R – норматив резерва ликвидности на единицу депозита.

На общий размер кредитного потенциала оказывают влияние многие факторы. Основными из них являются:

· общая величина мобилизованных банком средств;

· структура источников кредитного потенциала;

· уровень обязательных резервов, устанавливаемых ЦБ;

· общая сумма и структура обязательств банков по срокам.

С помощью уравнения множественной связи влияние факторов на кредитный потенциал выражается следующим образом:

ý _{x v z} = a _o + a ₁ x + a ₂ v + a ₃ z + …

где ý _{x v z} – размер кредитного потенциала;

х – общая величина мобилизованных банком средств;

v – удельный вес основного источника кредитного потенциала;

z – общая сумма обязательств банка.

Формула множественной связи может использоваться только в том случае, если между факторами и кредитным потенциалом наблюдается прямолинейная корреляционная зависимость.

ЦБ устанавливает минимальный размер уставного капитала (норматив достаточности капитала), при наличии которого, возможна и целесообразна деятельность коммерческого банка. Например, с 1 января 1999 г. норматив достаточности капитала коммерческого банка должен быть не менее 1 млн. ЭКЮ.

К средним величинам, характеризующим ресурсную базу банка относятся средний размер вклада и средний срок хранения вкладного рубля. К относительным величинам – удельный вес оплаченной части уставного капитала, доля иммобилизованных собственных средств, доля средств от выручки, оседающей на расчетном счете и другие.

Показатель средней продолжительности хранения вкладного рубля используют для характеристики стабильности вклада и оценки вкладов в качестве ресурсов краткосрочного кредитования:

П = О * Д / В;

где П - средняя продолжительность хранения вкладного рубля;

О – средний остаток вклада за анализируемый период, исчисляемый по формуле средней хронологической;

В – оборот по выдаче вкладов за период;

Д – календарные (округленные) дни периода.

Для характеристики использования депозитов рассчитывается коэффициент использования депозитов:

КИД = С / Р;

где С – средняя задолженность по кредитам за период;

Р – средние остатки по всем привлеченным ресурсам.

Если КИД больше 0,75, это означает агрессивную кредитную политику банка. При КИД меньше 0,65 – кредитная политика банка считается пассивной.

В условиях кризисного состояния экономики России для оценки состояния банковских ресурсов используют два критерия:

20.3.низкая прибыльность или убыточность операций банка, представляющая собой угрозу банкротства;

20.4.низкий размер капитала по отношению к активам (менее 8%) свидетельствует о низкой устойчивости банка.

Дата добавления: 2014-01-20