Построение модели парной регрессии

Рассмотрим простой пример элементарного задания по эконометрике. В соответствии с вариантом задания, используя статистический материал необходимо.

1. Рассчитать параметры уравнения линейной парной регрессии.

2. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.

3. Используя коэффициент эластичности, определить степень связи факторного признака с результативным.

4. Определить среднюю ошибку аппроксимации.

5. Оценить с помощью F – критерия Фишера статистическую надежность моделирования.

Исходные данные для построения модели парной регрессии приведены в таблице 1.

Линейное уравнение парной регрессии имеет вид

, (1.13)

где - оценка условного математического ожидания y; b₀, b₁ –эмпирические коэффициенты регрессии, подлежащие определению.

Таблица 1.1. Исходные данные

№ п/п	Область	Средний размер назначенных ежемесячных пенсий, у.д.е., у	Прожиточный минимум в среднем на одного пенсионера в месяц, у.д.е., х
	Орловская
	Рязанская
	Смоленская
	Тверская
	Тульская
	Ярославская

Эмпирические коэффициенты регрессии b₀, b₁ будем определять с помощью инструмента «Регрессия» надстройки «Анализ данных» табличного процессора MS Excel.

Дата добавления: 2014-01-20