Интервальные оценки коэффициентов

На практике часто важно знать возможные значения параметров . Так как истинные значения параметров не известны, то о них можно судить приближенно. Для это рассчитываются доверительные интервалы.

Доверительные интервалы для коэффициентов регрессии определяются следующим образом:

1. Выбирается уровень доверия q. Обычно он близок к 1, например, 0,9; 0,95 или 0,99.

2. Рассчитывается уровень значимости g = 1 – q.

3. Рассчитывается число степеней свободы n – 2, где n – число наблюдений.

4. Определяется критическое значение t-статистики (t_кр) по таблицам распределения Стьюдента на основе g и n – 2.

5. Рассчитываются доверительные интервалы для параметров .

α: ,

β: .

Доверительный интервал показывает, что истинное значение параметра с вероятностью q находится в данных пределах.

Чем меньше доверительный интервал относительно коэффициента, тем точнее полученная оценка.

Дата добавления: 2014-01-20