Лекция№10
Пример
Приведены следующие данные, необходимые для оптимизации остатка денежных средств компании:
Минимальный запас денежных средств (Cl) - 10 тыс. дол.
Расходы по конвертации ценных бумаг (Zt) - 25 дол.
Процентная ставка r = 11,6% в год
Среднее квадратическое отклонение в день -2000дол.
Определить с помощью модели Миллера- Орра политику управления средствами на расчетном счете.
Решение, 1. Расчет показателя Zs:
(1 + Zs)365 = 1,116. Отсюда: Zs = 0,0003, или 0,03% в день.
2. Расчет вариации ежедневного денежного потока:
Var= 20002 = 4000000.

1 Государственный интерес: понятие, классификация, взаимосвязь с типом государства