Управление ликвидностью банков

Управление ликвидностью – это комплексный процесс, включающий измерение, ана­лиз, контроль и регулирование ликвидности и направленный на поддержание та­кой структуры активов и пассивов, которая бы обеспе­чивала оптимальное сочетание ликвидности и прибыльности ком­мерческого банка.

1. Метод «управление активами» – предполагает размещение собственных и привлеченных средств банка таким образом, чтобы при минимальном риске получить максимально возможный доход, оставаясь при этом ликвидным.

Метод общего фонда средств – заключается в объединении всех имеющихся ресурсов для дальнейшего их распределения между активами в соответствии с приоритетами банка и основными направлениями его деятельности (Рис. 1).

		ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ		НАПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ

Рисунок 1 – Метод общего фонда средств

Метод распределения активов (конверсии средств) – заключается в сопоставлении по срокам и суммам активов и пассивов банка (рис. 2).

		ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ		НАПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ

Рисунок 2 – Метод распределения активов (конверсии средств)

2. Метод «управление пассивами» – предполагает, что банк определяет политику уп­равления размером собственного капитала и привлеченных средств, их оптимальную структуру таким образом, чтобы иметь мини­мальный отток денежных средств.

3. Метод сбалансированного управления ликвидностью – пред­полагает согласованное управление активами и пассивами банка. Согласование при привлечении и размещении средств происходит как по суммам, так и по срокам с учетом их движения.

Таблица 6 – Операции по поддержанию ликвидности (рефинансирование) коммерческих банков

Группа операций	Наименование операции	Ставка на 14.03.2013, %
Постоянно доступные операции (инструменты)	Однодневный расчетный кредит «овернайт»
СВОП[1] «овернайт»
Двусторонние операции	Ломбардный кредит[2] по фиксированной ставке
Сделки СВОП
Операции на открытом рынке	Ломбардный кредит на аукционной основе	не выше 50% и не ниже ставки рефинансирования
Покупка ценных бумаг на условиях РЕПО (прямое РЕПО)

Таблица 7 – Операции по изъятию ликвидности коммерческих банков

Группа операций	Наименование операции	Ставка на 14.03.2013, %
Постоянно доступные операции (инструменты)	Депозиты по фиксированной ставке (депозиты «овернайт»)
Операции на открытом рынке	Депозиты на аукционной основе (1-180 дней)	не ниже 17% и не выше ставки рефинансирования
Эмиссия краткосрочных облигаций Национального банка
Продажа ценных бумаг на условиях РЕПО (обратное РЕПО)

[1] Операция СВОП (Swap иногда также называется Rolover или Overnight) – представляет собой одновременно заключение двух противоположных (контр) сделок о покупке (продаже) ценных бумаг или валюты с разными датами валютирования (купли-продажи), одна из которых закрывает уже открытую позицию, а другая сразу же открывает ее. Условия сделки, т.е. курс свопа и стоимость свопа определяются в момент заключения сделки. Целью операции обычно является продление открытой позиции.

[2] Ломбардный кредит – краткосрочный кредит под заклад легко реализуемого движимого имущества.

Дата добавления: 2014-01-20