Корреляционный момент, коэффициент корреляции

Корреляционным моментом (или ковариацией) называется величина

,

где m_x = M [ X ], m_y=M [ Y ] – математические ожидания с.в. Х, Y соответственно.

Корреляционный момент характеризует степень влияния одной случайной величины на другую: чем он больше, тем больше это влияние.

Случайные величины Х, Y называются некоррелированными, если K_{X , Y} =0.

Теорема 6.1 D (X + Y) = D (X) + D (Y) + 2 K_{X , Y} .

В самом деле, =

==+=

= D (X) + D (Y) + 2 K_{X , Y} .

Дата добавления: 2014-01-11