Когнитивная модель

В интуитивном трейдинге как и в шахматах преобладает не статистический, а аналитический компонент игры.

Системный трейдинг с большим количеством фильтров и активным участием человека в принятии решения фактически превращается в интуитивный трейдинг.

Как правильнее рассматривать биржевую игру: как покер или как шахматы?

Я думаю, что это дело вкуса! И в том и в другом случае биржевая игра – это прежде всего поиск и использование закономерностей.

Среди триггеров – элементов тактики биржевой игры наиболее важными я считаю: фактор времени, базисные точки, взрыв волатильности, день тренда, рыночные числа, свечные модели, ценовые прорывы, экстремальные объемы, поведение цены относительно цены открытия. К триггерам я также бы отнес принцип отрицания – важнейший элемент тактики рыночной борьбы.

Так же как в шахматах существует взаимосвязь между элементами стратегии и элементами тактики (например, центр и захват центра), так и в трейдинге взаимосвязаны элементы модели рынка и триггеры рынка. Например: объем торгов и экстремальные объемы, уровни поддержки/сопротивления (они являются техническими факторами и элементами модели рынка) и их прорывы (триггеры), различные другие технические факторы и поведение цен вблизи них.

Чувствование – это тоже способ мышления, но его сложно передать другим, или запрограммировать.

Трейдер в процессе торговли получает массу различной информации, которая используется им для создания соответствующего паттерна (модели) рынка.

Модель рынка – когнитивная карта, описывающая представление трейдера о рынке Трейдер строит мысленный образ интересующего его объекта – биржевой торговли. Этот мысленный образ и является когнитивной картой: т.е. своего рода мысленной репрезентацией для множества сигналов, ассоциативных образов, метафор.

Наука, которая изучает, как человек получает информацию о мире и обрабатывает ее, называется когнитивной психологией. Когнитивная психология – это научное изучение мыслящего разума (Роберт Солсо).

Когнитивная психология исследует,как осуществляется представление(репрезентация) информации в памяти человека, как она хранится и преобразуется в знания и как эти знания влияют на наше внимание и поведение. Когнитивная психология охватывает весь диапазон психологических процессов — от ощущений до восприятия, распознавания образов, внимания, обучения, памяти, формирования понятий, мышления, воображения, запоминания, языка, эмоций и процессов развития; она охватывает всевозможные сферы поведения. Тому, кто заинтересуется этой темой, могу порекомендовать прочитать книгу Роберта Солсо «Когнитивная психология», вышедшую в 2006г. в издательстве Питер.

С самого начала развития этой науки считалось, что знания в значительной степени опираются на сенсорные входные сигналы. Но идентичны ли внутренние репрезентации мира его физическим свойствам? Конечно, репрезентация информации связана с теми стимулами, которые получает наш сенсорный аппарат, но она также подвергается значительным изменениям. Эти изменения или модификации, очевидно связаны с нашим прошлым опытом, результатом которого явилась богатая и сложная система наших знаний. Таким образом, поступающая информация подвергается абстрагированию и модификации (и до некоторой степени искажается) и хранится затем в системе памяти человека.

А вот что пишет по этому поводу Ван Тарп, известный специалист в области психологии трейдинга:

«Люди думают в терминах своих пяти чувств, то есть с помощью зрительных образов, звуков, ощущений, а некоторые – еще и с помощью запахов и вкусовых ощущений. Для стратегий мышления эти пять характеристик подобны тому, чем служит алфавит симфонии. Дело не в этих пяти элементах, а в том, как эти элементы соединить. Стратегия мышления – это, фактически, последовательность ваших мыслей. Он (интуитивный трейдер) торгует на основе своих визуализированных ожиданий будущего поведения рынка. Однако, как мне кажется, он склонен преобразовывать их в чувственную форму».

Стимулы внешней среды не воспринимаются как единичные сенсорные события; чаще всего они воспринимаются как часть более значительного паттерна. То, что мы ощущаем (видим, слышим, обоняем или чувствуем вкус), почти всегда есть часть сложного паттерна, состоящего из сенсорных стимулов.

Чувствование – это тоже способ мышления, но его сложно передать другим, или запрограммировать.

Когнитивная модель, создаваемая мышлением интуитивного трейдера, базируется на ментальных конструкциях, а также на одной или нескольких метафорах.

Человек склонен к созданию метафор. Метафора - в переводе с древнегреческого означает перенос, перенос смысла с одного предмета на другой. Именно метафора, создающая конкретный образ абстрактного понятия, даёт возможность быстрого толкования поступающих сигналов и принятия незамедлительного решения.

Понятие «метафора» не ограничивается одной лишь сферой языка, то есть сферой слов: сами процессы мышления человека в значительной степени метафоричны. Метафоры как языковые выражения становятся возможны именно потому, что существуют метафоры в понятийной системе человека.

Метафоризация – это создание яркого образа.

Образ формируется с помощью всех пяти органов чувств и его структура может быть практически любой. Емкий образ, основанный на ярких, неожиданных ассоциациях, обладает сильным побуждающим действием. Именно метафора является причиной озарения.

Трейдер пытается подобрать удобную метафору, чтобы возможно элегантнее выстроить свои представления. Эта модель будет ему очень полезной в качестве рабочей схемы даже будучи несовершенной, даже в том случае, если другой трейдер сможет ему доказать, что данная модель неверна.

На одном из форумов мне встретилась такая интересная метафора, описывающая российский фондовый рынок: "Наш фондовый рынок – это некое финансовое недоразумение, неумело передразнивающее сипи". Ну что ж, иногда действия крупных игроков настолько запаздывают, что действительно, кажется, что они нелепо передразнивают основной американский фондовый индекс!

Когнитивные модели, так же как и другие модели в сфере науки, есть следствие наблюдений, но в определенной степени они же — определяющий фактор наблюдений. Это означает, что то, в каком виде наблюдатель репрезентирует и структурирует знания, то, как элементы наблюдений классифицируются, оказывает огромное влияние на то, как человек воспринимает наблюдаемые явления.

Самым ярким примером когнитивной модели является периодическая таблица химических элементов Д.И.Менделеева. То, что он сделал — это прекрасный пример того, как естественная, природная информация структурируется мыслью человека, так что она одновременно точно изображает природу и поддается пониманию. Важно, однако, помнить, что периодическое расположение элементов имело много интерпретаций. Интерпретация Менделеева была не единственной из возможных; возможно, она не была даже лучшей; но предложенный Менделеевым вариант помог понять часть физического мира и был, очевидно, совместим с реальной природой.

Когнитивная модель является попыткой создания формальной структуры представлений человека, основанной на выводах, сделанных из наблюдений. Их задача – обеспечить умопостигаемую репрезентацию наблюдаемого и помочь сделать предсказания при развитии гипотез.

Дата добавления: 2014-11-06